PortfoliosLab logo
Сравнение UTF с PCEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UTF и PCEF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности UTF и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
451.61%
147.04%
UTF
PCEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTF:

1.17

PCEF:

0.78

Коэф-т Сортино

UTF:

1.59

PCEF:

1.10

Коэф-т Омега

UTF:

1.23

PCEF:

1.19

Коэф-т Кальмара

UTF:

1.61

PCEF:

0.75

Коэф-т Мартина

UTF:

4.61

PCEF:

3.74

Индекс Язвы

UTF:

4.18%

PCEF:

2.82%

Дневная вол-ть

UTF:

16.29%

PCEF:

13.50%

Макс. просадка

UTF:

-72.62%

PCEF:

-38.64%

Текущая просадка

UTF:

-3.13%

PCEF:

-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции PCEF по среднегодовой доходности: 9.23% против 5.48% соответственно.


UTF

С начала года

6.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.71%

1 год

16.33%

5 лет

11.44%

10 лет

9.23%

PCEF

С начала года

-1.72%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-1.71%

1 год

10.66%

5 лет

8.58%

10 лет

5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTF и PCEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTF
Ранг риск-скорректированной доходности UTF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTF c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UTF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTF: 1.17
PCEF: 0.78
Коэффициент Сортино UTF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTF: 1.59
PCEF: 1.10
Коэффициент Омега UTF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTF: 1.23
PCEF: 1.19
Коэффициент Кальмара UTF, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTF: 1.61
PCEF: 0.75
Коэффициент Мартина UTF, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTF: 4.61
PCEF: 3.74

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PCEF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.78
UTF
PCEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и PCEF

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности PCEF в 9.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
7.47%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
9.03%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%

Просадки

Сравнение просадок UTF и PCEF

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-5.99%
UTF
PCEF

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и PCEF

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеют волатильность 10.60% и 11.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
11.14%
UTF
PCEF