PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTF с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTF с PCEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).

PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UTF и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTF и PCEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		10.46%9.93%22.37%-3.83%-9.60%17.91%6.93%42.74%-9.87%34.10%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		-3.43%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -3.43%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции PCEF по среднегодовой доходности: 11.46% против 6.84% соответственно.

UTF

1 день
1.04%
1 месяц
-3.42%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.74%
1 год
11.72%
3 года*
11.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
11.46%

PCEF

1 день
2.51%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.94%
1 год
8.22%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.22%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Invesco CEF Income Composite ETF

Часто сравнивают с UTF:
UTF с UTGUTF с BUIUTF с ASGIUTF с DNPUTF с RNPUTF с ETVUTF с SPY
Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с SPYPCEF с MDIVPCEF с VOO

Доходность на риск

UTF vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTF
Ранг доходности на риск UTF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTF c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTFPCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.61

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.89

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.77

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

3.65

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTF vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCEF равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTFPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.52

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между UTF и PCEF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и PCEF

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности PCEF в 8.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.05%7.62%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		8.32%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Просадки

Сравнение просадок UTF и PCEF

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и PCEF.

Загрузка...

Показатели просадок

UTFPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.62%

-38.64%

-33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.94%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-24.25%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.53%

-38.64%

-13.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-6.00%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-4.51%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

2.30%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и PCEF

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 4.61%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTFPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.03%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

7.05%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

13.49%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

11.42%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

13.25%

+10.13%