Сравнение UTF с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTF или PCEF.
Основные характеристики
| UTF | PCEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.24% | 18.30% |
| Дох-ть за 1 год | 38.33% | 27.57% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | 1.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.19% | 5.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | 6.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 4.69 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.71 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 21.77 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 15.88% | 8.26% |
| Макс. просадка | -72.62% | -38.64% |
| Текущая просадка | -1.53% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между UTF и PCEF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UTF и PCEF
С начала года, UTF показывает доходность 29.24%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью 18.30%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции PCEF по среднегодовой доходности: 9.54% против 6.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTF c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTF и PCEF
Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности PCEF в 8.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 7.84% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% | 6.51% | 6.99% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.53% | 9.85% | 8.93% | 6.67% | 7.55% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.12% | 9.18% | 8.03% | 8.13% |
Просадки
Сравнение просадок UTF и PCEF
Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTF и PCEF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что UTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.