PortfoliosLab logo
Сравнение UTF с ETV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UTF и ETV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности UTF и ETV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
508.47%
358.02%
UTF
ETV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTF:

1.17

ETV:

0.54

Коэф-т Сортино

UTF:

1.59

ETV:

0.88

Коэф-т Омега

UTF:

1.23

ETV:

1.13

Коэф-т Кальмара

UTF:

1.61

ETV:

0.52

Коэф-т Мартина

UTF:

4.61

ETV:

2.29

Индекс Язвы

UTF:

4.18%

ETV:

4.63%

Дневная вол-ть

UTF:

16.29%

ETV:

19.74%

Макс. просадка

UTF:

-72.62%

ETV:

-52.11%

Текущая просадка

UTF:

-3.13%

ETV:

-10.58%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у ETV с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции ETV по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.62% соответственно.


UTF

С начала года

6.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.71%

1 год

16.33%

5 лет

11.44%

10 лет

9.23%

ETV

С начала года

-8.33%

1 месяц

-3.28%

6 месяцев

-3.35%

1 год

11.12%

5 лет

8.57%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTF и ETV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTF
Ранг риск-скорректированной доходности UTF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

ETV
Ранг риск-скорректированной доходности ETV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTF c ETV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UTF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTF: 1.17
ETV: 0.54
Коэффициент Сортино UTF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTF: 1.59
ETV: 0.88
Коэффициент Омега UTF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTF: 1.23
ETV: 1.13
Коэффициент Кальмара UTF, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTF: 1.61
ETV: 0.52
Коэффициент Мартина UTF, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTF: 4.61
ETV: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ETV равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и ETV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.54
UTF
ETV

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и ETV

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности ETV в 9.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
7.47%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
9.29%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%9.46%

Просадки

Сравнение просадок UTF и ETV

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и ETV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-10.58%
UTF
ETV

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и ETV

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 10.60%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
15.47%
UTF
ETV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и ETV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию