Сравнение UTF с ETV
UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) and ETV (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTF returned 11.46%/yr vs 9.43%/yr for ETV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTF и ETV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTF показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у ETV с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции ETV по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.43% соответственно.
UTF
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 16.36%
- С начала года
- 20.36%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.46%
ETV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам UTF и ETV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 20.36% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 9.78% | 8.63% | 27.67% | 9.94% | -19.73% | 18.41% | 13.03% | 21.25% | -4.29% | 12.98% |
Correlation
The correlation between UTF and ETV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between UTF and ETV has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UTF:
$2.69B
ETV:
$1.75B
UTF:
$6.79
ETV:
$4.95
UTF:
4.10
ETV:
3.04
UTF:
0.03
ETV:
0.10
UTF:
6.96
ETV:
5.78
UTF:
0.94
ETV:
0.96
UTF:
$387.16M
ETV:
$303.84M
UTF:
$388.42M
ETV:
$149.51M
UTF:
$765.72M
ETV:
$578.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTF vs. ETV — Ранг доходности на риск
UTF
ETV
Сравнение UTF c ETV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTF | ETV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.83 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 9.26 | -6.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTF и ETV
Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что больше максимальной просадки ETV в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и ETV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTF | ETV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.62% | -52.11% | -20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -10.34% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -20.27% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -22.71% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.53% | -42.39% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -5.55% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.04% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTF и ETV
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) имеют волатильность 3.03% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTF | ETV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.03% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 10.26% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 12.50% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.92% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 19.27% | +4.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTF и ETV
Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что меньше доходности ETV в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 7.93% | 8.30% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.81% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTF и ETV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UTF and ETV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETV has higher volatility (3.03%) compared to UTF (3.03%). In terms of maximum drawdown, UTF dropped -72.62% vs ETV's -52.11%.
ETV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTF и ETV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор