PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с XLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. UTES is actively managed, while XLV is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.27%/yr vs 9.81%/yr for XLV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности UTES и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 12.27% против 9.81% соответственно.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
15.00%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between UTES and XLV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.34

Over the past year, the correlation between UTES and XLV has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UTES и XLV

Секторы
UTES
XLV

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
XLV

-

Сырьевые материалы

UTES

-

XLV

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

XLV

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

XLV

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

XLV

-

Энергетика

UTES

-

XLV

-

Финансовые услуги

UTES

-

XLV

-

Здравоохранение

UTES

-

XLV
100.0%

Промышленность

UTES

-

XLV

-

Недвижимость

UTES

-

XLV

-

Технологии

UTES

-

XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

UTES vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.97

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.55

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.38

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

3.31

-1.99

UTES vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и XLV

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-39.17%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-10.47%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-17.11%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-17.11%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-28.40%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-3.59%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-7.12%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

4.37%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и XLV

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

4.90%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

10.60%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

15.03%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

14.75%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

16.58%

+3.59%

Сравнение комиссий UTES и XLV

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и XLV

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

UTES and XLV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.27% vs 9.81% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.27% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

XLV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.49% for UTES.

UTES is categorized as Utilities Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and State Street. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.08% for XLV.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор