PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с UPW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и UPW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
UPW
ProShares Ultra Utilities
15.87%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции UPW по среднегодовой доходности: 12.94% против 11.32% соответственно.


UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%

UPW

1 день
1.28%
1 месяц
-4.45%
С начала года
15.87%
6 месяцев
8.55%
1 год
32.00%
3 года*
18.77%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

ProShares Ultra Utilities

Сравнение комиссий UTES и UPW

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UPW в 0.95%.


Доходность на риск

UTES vs. UPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина

UPW
Ранг доходности на риск UPW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESUPWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.02

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.72

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

4.02

+0.75

UTES vs. UPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPW равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESUPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.38

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.27

+0.45

Корреляция

Корреляция между UTES и UPW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и UPW

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности UPW в 1.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
UPW
ProShares Ultra Utilities
1.38%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%

Просадки

Сравнение просадок UTES и UPW

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и UPW.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESUPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-77.75%

+42.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-18.93%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-49.42%

+29.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-62.67%

+27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-6.02%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-22.71%

+17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

8.10%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и UPW

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 8.04%, в то время как у ProShares Ultra Utilities (UPW) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESUPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

10.24%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

20.96%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

31.40%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

34.12%

-13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

37.06%

-17.03%