Сравнение UTES с SPRX
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while SPRX is a Technology Equities fund actively managed by Spear. Both are actively managed. Over the past 3 years, UTES returned 22.00%/yr vs 43.37%/yr for SPRX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.
Доходность
Сравнение доходности UTES и SPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью 43.69%.
UTES
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 12.27%
SPRX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- 43.69%
- 6 месяцев
- 43.35%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.26% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 10.91% |
SPRX Spear Alpha ETF | 43.69% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 9.15% |
Correlation
The correlation between UTES and SPRX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов UTES и SPRX
Секторы
UTES
SPRX
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
UTES
SPRX
Сырьевые материалы
UTES
-
SPRX
Коммуникационные услуги
UTES
-
SPRX
Потребительский циклический сектор
UTES
-
SPRX
-
Потребительский защитный сектор
UTES
-
SPRX
-
Энергетика
UTES
-
SPRX
-
Финансовые услуги
UTES
-
SPRX
Здравоохранение
UTES
-
SPRX
Промышленность
UTES
-
SPRX
Недвижимость
UTES
-
SPRX
-
Технологии
UTES
-
SPRX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. SPRX — Ранг доходности на риск
UTES
SPRX
Сравнение UTES c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.23 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 13.10 | -11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и SPRX
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и SPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -51.21% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -24.21% | +10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -42.12% | +24.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -5.87% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -17.58% | +12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 7.80% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и SPRX
Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.23%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 19.77% | -12.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 38.52% | -21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 45.91% | -24.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 42.15% | -21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 42.15% | -21.98% |
Сравнение комиссий UTES и SPRX
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и SPRX
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and SPRX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRX has higher volatility (19.77%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs SPRX's -51.21%.
On 3-year performance, SPRX leads with 43.37% vs 22.00% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPRX has performed better with a 43.37% return vs 22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.
UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for SPRX.
UTES is categorized as Utilities Equities, while SPRX is Technology Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Spear. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.75% for SPRX.
SPRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTES и SPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор