Сравнение UTES с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
UTES и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 8.51% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -2.13% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
PFFA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и PFFA
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
UTES vs. PFFA — Ранг доходности на риск
UTES
PFFA
Сравнение UTES c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.70 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.95 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.80 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 2.82 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.70 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.22 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между UTES и PFFA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и PFFA
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PFFA в 9.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.94% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и PFFA
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -70.52% | +35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -8.54% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -22.70% | +2.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.01% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -6.77% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.43% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и PFFA
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 3.52% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 5.31% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 10.02% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 11.49% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 32.17% | -12.14% |