PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и PFFA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%8.51%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-2.13%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -2.13%.


UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%

PFFA

1 день
1.13%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-1.65%
1 год
7.01%
3 года*
12.51%
5 лет*
6.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Сравнение комиссий UTES и PFFA

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


Доходность на риск

UTES vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.70

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.95

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.80

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

2.82

+1.95

UTES vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа PFFA равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.70

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.22

+0.50

Корреляция

Корреляция между UTES и PFFA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и PFFA

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PFFA в 9.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.94%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и PFFA

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PFFA.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-70.52%

+35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.54%

-5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-22.70%

+2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-5.01%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-6.77%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.43%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и PFFA

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

3.52%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

5.31%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

10.02%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

11.49%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

32.17%

-12.14%