Сравнение UTES с MAGS
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, UTES returned 22.00%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.
Доходность
Сравнение доходности UTES и MAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.
UTES
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 12.27%
MAGS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTES и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.26% | 25.71% | 45.35% | -2.66% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -1.59% | 22.99% | 63.97% | 35.74% |
Correlation
The correlation between UTES and MAGS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов UTES и MAGS
Секторы
UTES
MAGS
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
UTES
MAGS
-
Сырьевые материалы
UTES
-
MAGS
-
Коммуникационные услуги
UTES
-
MAGS
Потребительский циклический сектор
UTES
-
MAGS
Потребительский защитный сектор
UTES
-
MAGS
-
Энергетика
UTES
-
MAGS
-
Финансовые услуги
UTES
-
MAGS
-
Здравоохранение
UTES
-
MAGS
-
Промышленность
UTES
-
MAGS
-
Недвижимость
UTES
-
MAGS
-
Технологии
UTES
-
MAGS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. MAGS — Ранг доходности на риск
UTES
MAGS
Сравнение UTES c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.25 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 4.21 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и MAGS
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и MAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -29.91% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -18.62% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -29.91% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -8.50% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.72% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 5.50% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и MAGS
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.86% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 15.07% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 20.30% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 25.97% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 25.97% | -5.80% |
Сравнение комиссий UTES и MAGS
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и MAGS
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что сопоставимо с доходностью MAGS в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.50% | 1.48% | 0.81% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and MAGS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTES has higher volatility (7.23%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs MAGS's -29.91%.
On 3-year performance, MAGS leads with 31.29% vs 22.00% for UTES. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 31.29% return vs 22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.
UTES and MAGS have nearly identical dividend yields, around 1.49%.
UTES is categorized as Utilities Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Roundhill. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.29% for MAGS.
MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTES и MAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор