Сравнение UTES с JXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Global Utilities ETF (JXI).
UTES и JXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. JXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Utilities Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и JXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и JXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 10.76% | 25.91% | 13.14% | 0.63% | -4.17% | 10.88% | 5.19% | 23.94% | 2.31% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у JXI с доходностью 10.76%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции JXI по среднегодовой доходности: 12.94% против 9.66% соответственно.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
JXI
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и JXI
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JXI в 0.46%.
Доходность на риск
UTES vs. JXI — Ранг доходности на риск
UTES
JXI
Сравнение UTES c JXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Global Utilities ETF (JXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | JXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.04 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.60 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.61 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 14.00 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.04 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между UTES и JXI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и JXI
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности JXI в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
JXI iShares Global Utilities ETF | 2.31% | 2.56% | 3.02% | 3.58% | 3.13% | 2.78% | 2.65% | 3.43% | 3.16% | 3.62% | 4.77% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и JXI
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки JXI в -50.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и JXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -50.23% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -8.17% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -22.45% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -34.20% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -2.47% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -12.90% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.11% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и JXI
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Global Utilities ETF (JXI) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | JXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.23% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 8.93% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 14.26% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 15.23% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 16.94% | +3.09% |