Сравнение UTES с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
UTES и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и IMCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTES имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции IMCG немного отстают с 12.72%.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и IMCG
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Доходность на риск
UTES vs. IMCG — Ранг доходности на риск
UTES
IMCG
Сравнение UTES c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | IMCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.58 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.97 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.97 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 3.96 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.58 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.27 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.50 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между UTES и IMCG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и IMCG
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IMCG в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и IMCG
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и IMCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -58.96% | +23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.99% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -35.08% | +14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -35.08% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.73% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -9.29% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.16% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и IMCG
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.19% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 12.15% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 20.30% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 20.09% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 20.44% | -0.41% |