Сравнение UTES с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
UTES и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или IMCG.
Доходность
Сравнение доходности UTES и IMCG
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 58.21%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 24.57%.
UTES
58.21%
7.45%
30.26%
61.35%
14.20%
N/A
IMCG
24.57%
8.56%
16.06%
35.78%
14.14%
12.41%
Основные характеристики
| UTES | IMCG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 4.40 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 4.29 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 20.57 | 13.10 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 18.71% | 14.24% |
| Макс. просадка | -35.39% | -58.96% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и IMCG
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между UTES и IMCG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTES c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и IMCG
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IMCG в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.76% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и IMCG
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и IMCG
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.