PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и IMCG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTES имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции IMCG немного отстают с 12.72%.


UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий UTES и IMCG

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.


Доходность на риск

UTES vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESIMCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.58

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

0.97

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

0.97

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

3.96

+0.81

UTES vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа IMCG равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESIMCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.58

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.27

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.50

+0.23

Корреляция

Корреляция между UTES и IMCG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и IMCG

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IMCG в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Просадки

Сравнение просадок UTES и IMCG

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и IMCG.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-58.96%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.99%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-35.08%

+14.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-35.08%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-5.73%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.29%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.16%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и IMCG

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.19%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

12.15%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

20.30%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

20.09%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

20.44%

-0.41%