Сравнение UTES с IMCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG).
UTES и IMCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTES или IMCG.
Основные характеристики
| UTES | IMCG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.89% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 14.69% | 22.58% |
| Дох-ть за 3 года | 9.37% | 2.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.55% | 11.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 16.23% | 14.58% |
| Макс. просадка | -35.39% | -58.96% |
| Current Drawdown | 0.00% | -8.78% |
Корреляция
Корреляция между UTES и IMCG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTES и IMCG
С начала года, UTES показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью 5.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и IMCG
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTES c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и IMCG
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности IMCG в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.16% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.81% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.29% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% | 0.60% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и IMCG
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и IMCG
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеют волатильность 4.34% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.