PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCG с IMCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).

IMCG и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.83%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции IMCB по среднегодовой доходности: 12.72% против 10.34% соответственно.

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

IMCB

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.98%
1 год
14.73%
3 года*
13.16%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с XMHQIMCG с VO
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с ISCBIMCB с IJHIMCB с BBMCIMCB с VO

Сравнение комиссий IMCG и IMCB

IMCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

IMCG vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGIMCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.82

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.16

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

5.34

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.42

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между IMCG и IMCB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и IMCB

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IMCB в 1.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.37%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и IMCB

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IMCB.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCGIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-58.80%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-12.92%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-25.15%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-40.99%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.09%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-7.79%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.81%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCGIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.23%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

9.98%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

17.98%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

17.56%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.62%

+0.82%