PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с IMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.46%/yr vs 11.32%/yr for IMCB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции IMCB по среднегодовой доходности: 14.46% против 11.32% соответственно.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%

Correlation

The correlation between IMCG and IMCB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.90

The correlation between IMCG and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и IMCB

Секторы
IMCG
IMCB

Технологии

30.4%
21.3%

Промышленность

26.6%
19.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.0%

Финансовые услуги

9.1%
12.0%

Здравоохранение

7.4%
7.9%

Сырьевые материалы

4.5%
5.3%

Недвижимость

3.4%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.3%

Энергетика

2.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
5.1%

Технологии

IMCG
30.4%
IMCB
21.3%

Промышленность

IMCG
26.6%
IMCB
19.0%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
IMCB
9.0%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
IMCB
12.0%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
IMCB
7.9%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
IMCB
5.3%

Недвижимость

IMCG
3.4%
IMCB
4.3%

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
IMCB
6.2%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
IMCB
2.3%

Энергетика

IMCG
2.1%
IMCB
7.4%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
IMCB
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с VO
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMCIMCB с VO

Доходность на риск

IMCG vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.83

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.61

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.90

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

11.50

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.83

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IMCG и IMCB

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-58.80%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.05%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-19.80%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-25.15%

-9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-40.99%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.24%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-7.73%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.03%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.31%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.58%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

12.75%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

17.57%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

19.65%

+0.86%

Сравнение комиссий IMCG и IMCB

IMCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и IMCB

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IMCG and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCG has higher volatility (4.65%) compared to IMCB (3.31%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs IMCB's -58.80%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.46% vs 11.32% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.46% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for IMCG.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.65% for IMCG.

IMCG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IMCB is Mid Cap Blend Equities. IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор