PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с IDU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и IDU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
8.18%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у IDU с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции IDU по среднегодовой доходности: 12.94% против 9.39% соответственно.


UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%

IDU

1 день
0.43%
1 месяц
-2.28%
С начала года
8.18%
6 месяцев
5.59%
1 год
17.21%
3 года*
14.43%
5 лет*
10.64%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Сравнение комиссий UTES и IDU

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IDU в 0.42%.


Доходность на риск

UTES vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IDU
Ранг доходности на риск IDU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESIDUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.08

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

4.99

-0.22

UTES vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDU равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.43

+0.29

Корреляция

Корреляция между UTES и IDU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и IDU

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности IDU в 2.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.13%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%

Просадки

Сравнение просадок UTES и IDU

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и IDU.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-53.88%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.45%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-24.11%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-36.18%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-2.88%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-11.43%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.53%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и IDU

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.77%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

9.72%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

15.18%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

16.37%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

18.68%

+1.35%