PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTES с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с ECLN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. UTES charges 0.49%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности UTES и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UTES

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
2.09%
С начала года
-3.03%
1 год
-6.63%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.75%
Всё время*
13.27%

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF
$12.39M$10.59M$13.91M

Сравнение доходности по годам UTES и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-3.03%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%4.38%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between UTES and ECLN is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between UTES and ECLN has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UTES и ECLN

Секторы
UTES
ECLN

Коммунальные услуги

100.0%
56.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

13.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
ECLN
56.7%

Сырьевые материалы

UTES

-

ECLN

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

ECLN

-

Энергетика

UTES

-

ECLN
13.3%

Финансовые услуги

UTES

-

ECLN

-

Здравоохранение

UTES

-

ECLN

-

Промышленность

UTES

-

ECLN
8.3%

Недвижимость

UTES

-

ECLN

-

Технологии

UTES

-

ECLN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с DBEMECLN с EVXECLN с JXIECLN с XLUECLN с SPYECLN с UTG

Доходность на риск

UTES vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 44
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UTES c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

—

—

UTES vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и ECLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

—

—

Сравнение комиссий UTES и ECLN

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и ECLN

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.56%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and ECLN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

UTES has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.43% for ECLN.

They also come from different issuers: Virtus and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор