PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с ECLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, UTES returned 15.66%/yr vs 11.85%/yr for ECLN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UTES charges 0.49%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности UTES и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.15%.

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%

ECLN

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.95%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.15%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%4.80%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.15%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between UTES and ECLN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.81

The correlation between UTES and ECLN shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTES и ECLN

Секторы
UTES
ECLN

Коммунальные услуги

100.0%
76.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
ECLN
76.4%

Сырьевые материалы

UTES

-

ECLN

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

ECLN

-

Энергетика

UTES

-

ECLN
16.3%

Финансовые услуги

UTES

-

ECLN

-

Здравоохранение

UTES

-

ECLN

-

Промышленность

UTES

-

ECLN
6.8%

Недвижимость

UTES

-

ECLN

-

Технологии

UTES

-

ECLN
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с UTGECLN с SPY

Доходность на риск

UTES vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.83

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.68

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

3.83

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

10.36

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ECLN равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.83

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.67

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UTES и ECLN

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-32.28%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-5.02%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-14.68%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-19.88%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-3.65%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.99%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

1.86%

+4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и ECLN

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

3.85%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

8.15%

+8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

10.51%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

14.22%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

17.41%

+2.75%

Сравнение комиссий UTES и ECLN

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и ECLN

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ECLN в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.83%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and ECLN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to ECLN (3.85%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs ECLN's -32.28%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.66% vs 11.85% for ECLN. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.66% return vs 11.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.50% for UTES.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.97% for ECLN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор