Сравнение UTES с ECLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).
UTES и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и ECLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и ECLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 4.80% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 13.79% | 16.78% | 22.60% | -3.36% | 5.28% | 12.26% | 8.98% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 13.79%.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
ECLN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и ECLN
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.
Доходность на риск
UTES vs. ECLN — Ранг доходности на риск
UTES
ECLN
Сравнение UTES c ECLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | ECLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.87 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.48 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.89 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 12.20 | -7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.87 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.70 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между UTES и ECLN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и ECLN
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ECLN в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
ECLN First Trust EIP Carbon Impact ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и ECLN
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и ECLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -32.28% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -8.45% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -19.88% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -0.73% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -5.07% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 2.00% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и ECLN
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | ECLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 2.82% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 7.36% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 12.76% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 14.16% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 17.51% | +2.52% |