PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и ECLN


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%4.80%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
13.79%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 13.79%.


UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Сравнение комиссий UTES и ECLN

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.


Доходность на риск

UTES vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина

ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESECLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.87

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.48

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.89

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

12.20

-7.43

UTES vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ECLN равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.87

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.70

+0.03

Корреляция

Корреляция между UTES и ECLN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и ECLN

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ECLN в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
1.80%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и ECLN

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и ECLN.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-32.28%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.45%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-19.88%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-0.73%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.07%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.00%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и ECLN

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

2.82%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

7.36%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

12.76%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

14.16%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

17.51%

+2.52%