PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с BBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. UTES is actively managed, while BBP is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.40%/yr vs 11.61%/yr for BBP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности UTES и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции BBP по среднегодовой доходности: 12.40% против 11.61% соответственно.

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%

BBP

1 день
1.18%
1 месяц
-3.14%
С начала года
5.80%
6 месяцев
7.91%
1 год
45.02%
3 года*
16.70%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и BBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		5.80%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%

Correlation

The correlation between UTES and BBP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.19

The correlation between UTES and BBP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTES и BBP

Секторы
UTES
BBP

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
BBP

-

Сырьевые материалы

UTES

-

BBP

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

BBP

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

BBP

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

BBP

-

Энергетика

UTES

-

BBP

-

Финансовые услуги

UTES

-

BBP

-

Здравоохранение

UTES

-

BBP
100.0%

Промышленность

UTES

-

BBP

-

Недвижимость

UTES

-

BBP

-

Технологии

UTES

-

BBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA

Доходность на риск

UTES vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.91

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.73

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

4.87

-4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

15.32

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа BBP равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESBBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.91

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.40

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.39

+0.30

Просадки

Сравнение просадок UTES и BBP

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-44.32%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-9.28%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-26.09%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-38.28%

+17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-44.32%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-6.47%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-12.02%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.95%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и BBP

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеют волатильность 7.40% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.61%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

18.43%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

23.76%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

26.35%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

27.40%

-7.24%

Сравнение комиссий UTES и BBP

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и BBP

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and BBP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (7.61%) compared to UTES (7.40%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs BBP's -44.32%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.40% vs 11.61% for BBP. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.40% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

UTES has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for BBP.

UTES is categorized as Utilities Equities, while BBP is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.79% for BBP.

BBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор