Сравнение UTES с BBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP).
UTES и BBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и BBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и BBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 4.77% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 24.73% | -13.95% | 24.07% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у BBP с доходностью 4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTES имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции BBP немного отстают с 12.85%.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
BBP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и BBP
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.
Доходность на риск
UTES vs. BBP — Ранг доходности на риск
UTES
BBP
Сравнение UTES c BBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | BBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.78 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.44 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.20 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 11.83 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.78 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.37 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.40 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между UTES и BBP составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и BBP
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и BBP
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и BBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -44.32% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -13.38% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -38.28% | +17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -44.32% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -3.12% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -12.16% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.62% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и BBP
Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 8.04%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | BBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 10.64% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 18.02% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 27.02% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 26.22% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 27.51% | -7.48% |