PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBP с FTXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBP с FTXH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) and FTXH (First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BBP tracks the LifeSci Biotechnology Products Index while FTXH tracks the Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBP returned 13.41%/yr vs 9.45%/yr for FTXH. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BBP charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for FTXH.

Доходность

Сравнение доходности BBP и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у FTXH с доходностью 20.12%.

BBP

1 день
0.86%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
18.58%
С начала года
21.23%
1 год
52.96%
3 года*
21.78%
5 лет*
13.41%
10 лет*
11.92%
Всё время*
12.44%

FTXH

1 день
1.04%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
14.14%
С начала года
20.12%
1 год
50.60%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.45%
10 лет*
—
Всё время*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BBP

Virtus LifeSci Biotech Products ETF
$850.92K$1.01M$801.94K

FTXH

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
$134.41M$62.94M$22.89M

Сравнение доходности по годам BBP и FTXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		21.23%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		20.12%24.15%2.98%-1.41%2.55%6.14%11.73%22.13%-9.51%19.44%

Correlation

The correlation between BBP and FTXH is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.63

The correlation between BBP and FTXH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBP и FTXH

Секторы
BBP
FTXH

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBP
100.0%
FTXH
100.0%

Сырьевые материалы

BBP

-

FTXH

-

Коммуникационные услуги

BBP

-

FTXH

-

Потребительский циклический сектор

BBP

-

FTXH

-

Потребительский защитный сектор

BBP

-

FTXH

-

Энергетика

BBP

-

FTXH

-

Финансовые услуги

BBP

-

FTXH

-

Промышленность

BBP

-

FTXH

-

Недвижимость

BBP

-

FTXH

-

Технологии

BBP

-

FTXH

-

Коммунальные услуги

BBP

-

FTXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с TXG
Часто сравнивают с FTXH:
FTXH с PPHFTXH с XLVFTXH с MEDIFTXH с FXAIXFTXH с SPUSFTXH с IAGGFTXH с ^GSPC

Доходность на риск

BBP vs. FTXH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTXH
Ранг доходности на риск FTXH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXH: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBP c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBPFTXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.98

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.38

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

6.81

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

20.26

-4.72

BBP vs. FTXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXH равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBP и FTXH

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и FTXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBPFTXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.32%

-32.11%

-12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.47%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-19.51%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.77%

-19.51%

-18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-0.71%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-5.76%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.51%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и FTXH

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBPFTXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.92%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

12.79%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.05%

17.04%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

16.54%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

18.43%

+8.92%

Сравнение комиссий BBP и FTXH

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и FTXH

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF		1.08%1.41%1.66%1.55%1.11%1.03%0.82%0.67%0.91%2.18%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBP and FTXH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBP has higher volatility (6.26%) compared to FTXH (4.92%). In terms of maximum drawdown, BBP dropped -44.32% vs FTXH's -32.11%.

On 5-year performance, BBP leads with 13.41% vs 9.45% for FTXH. On fees, FTXH is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXH has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBP has performed better with a 13.41% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXH is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

FTXH has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for BBP.

BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index, while FTXH tracks Nasdaq U.S. Smart Pharmaceuticals Index. They also come from different issuers: Virtus and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BBP and 0.60% for FTXH.

FTXH currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBP и FTXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор