PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с FTXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBPFTXH
Дох-ть с нач. г.17.31%10.82%
Дох-ть за 1 год45.67%23.18%
Дох-ть за 3 года9.87%3.97%
Дох-ть за 5 лет11.57%7.94%
Коэф-т Шарпа1.801.55
Коэф-т Сортино2.462.20
Коэф-т Омега1.291.27
Коэф-т Кальмара1.701.39
Коэф-т Мартина5.505.93
Индекс Язвы7.30%3.31%
Дневная вол-ть22.33%12.63%
Макс. просадка-44.32%-32.11%
Текущая просадка0.00%-1.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BBP и FTXH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBP и FTXH

С начала года, BBP показывает доходность 17.31%, что значительно выше, чем у FTXH с доходностью 10.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.47%
9.78%
BBP
FTXH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и FTXH

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.50
FTXH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTXH, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTXH, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTXH, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTXH, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTXH, с текущим значением в 5.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.93

Сравнение коэффициента Шарпа BBP и FTXH

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXH равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.55
BBP
FTXH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и FTXH

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.51%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и FTXH

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и FTXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.25%
BBP
FTXH

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и FTXH

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.94%
3.23%
BBP
FTXH