PortfoliosLab logo
Сравнение BBP с FTXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBP и FTXH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BBP и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.39%
37.49%
BBP
FTXH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBP:

0.34

FTXH:

-0.14

Коэф-т Сортино

BBP:

0.63

FTXH:

-0.07

Коэф-т Омега

BBP:

1.08

FTXH:

0.99

Коэф-т Кальмара

BBP:

0.32

FTXH:

-0.12

Коэф-т Мартина

BBP:

1.01

FTXH:

-0.40

Индекс Язвы

BBP:

8.33%

FTXH:

5.85%

Дневная вол-ть

BBP:

24.55%

FTXH:

17.18%

Макс. просадка

BBP:

-44.32%

FTXH:

-32.11%

Текущая просадка

BBP:

-16.64%

FTXH:

-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у FTXH с доходностью -6.14%.


BBP

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

-10.23%

1 год

9.11%

5 лет

4.86%

10 лет

6.90%

FTXH

С начала года

-6.14%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

-9.05%

1 год

-0.98%

5 лет

3.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и FTXH

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.


График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBP: 0.79%
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTXH: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBP и FTXH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

FTXH
Ранг риск-скорректированной доходности FTXH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBP c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBP: 0.34
FTXH: -0.14
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBP: 0.63
FTXH: -0.07
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBP: 1.08
FTXH: 0.99
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBP: 0.32
FTXH: -0.12
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBP: 1.01
FTXH: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа FTXH равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.14
BBP
FTXH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и FTXH

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.


TTM2024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.90%1.66%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и FTXH

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и FTXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.64%
-13.88%
BBP
FTXH

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и FTXH

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.01%
11.68%
BBP
FTXH