PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с FTXH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBP и FTXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.51%
6.45%
BBP
FTXH

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у FTXH с доходностью 6.76%.


BBP

С начала года

9.93%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

15.51%

1 год

29.75%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTXH

С начала года

6.76%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

6.44%

1 год

16.01%

5 лет (среднегодовая)

6.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BBPFTXH
Коэф-т Шарпа1.321.23
Коэф-т Сортино1.871.75
Коэф-т Омега1.221.22
Коэф-т Кальмара1.501.24
Коэф-т Мартина3.984.54
Индекс Язвы7.47%3.52%
Дневная вол-ть22.54%13.01%
Макс. просадка-44.32%-32.11%
Текущая просадка-6.29%-4.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и FTXH

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FTXH в 0.60%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FTXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BBP и FTXH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c FTXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.321.23
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.871.75
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.22
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.501.24
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.984.54
BBP
FTXH

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXH равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и FTXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
1.23
BBP
FTXH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и FTXH

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.


TTM202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
FTXH
First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF
1.57%1.56%1.10%1.03%0.82%0.67%0.92%2.18%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBP и FTXH

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки FTXH в -32.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и FTXH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.29%
-4.86%
BBP
FTXH

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и FTXH

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF (FTXH) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.25%
5.46%
BBP
FTXH