Сравнение UTES с AUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).
UTES и AUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и AUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.75% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | 10.53% | 164.18% | 30.61% | 4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью 10.53%.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
AUMI
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 26.21%
- 1 год
- 116.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и AUMI
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.
Доходность на риск
UTES vs. AUMI — Ранг доходности на риск
UTES
AUMI
Сравнение UTES c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.35 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.57 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.66 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 12.93 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.35 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.01 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между UTES и AUMI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и AUMI
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности AUMI в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.78% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и AUMI
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и AUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -31.88% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -31.88% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -16.84% | +9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -6.00% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 9.03% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и AUMI
Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 8.04%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 18.77%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 18.77% | -10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 40.65% | -24.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 49.65% | -26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 41.38% | -21.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 41.38% | -21.35% |