PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с AUMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index. UTES is actively managed, while AUMI is passively managed. Over the past year, UTES returned 9.97% vs 49.68% for AUMI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.

Доходность

Сравнение доходности UTES и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -4.89%.

UTES

1 день
0.33%
1 месяц
-6.27%
С начала года
0.41%
6 месяцев
-1.88%
1 год
9.97%
3 года*
22.76%
5 лет*
15.74%
10 лет*
12.51%

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и AUMI

2026 (YTD)202520242023
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.41%25.71%45.35%-2.75%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%

Correlation

The correlation between UTES and AUMI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов UTES и AUMI

Секторы
UTES
AUMI

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

99.5%

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
AUMI

-

Сырьевые материалы

UTES

-

AUMI
99.5%

Коммуникационные услуги

UTES

-

AUMI
0.2%

Потребительский циклический сектор

UTES

-

AUMI

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

AUMI

-

Энергетика

UTES

-

AUMI

-

Финансовые услуги

UTES

-

AUMI

-

Здравоохранение

UTES

-

AUMI

-

Промышленность

UTES

-

AUMI

-

Недвижимость

UTES

-

AUMI

-

Технологии

UTES

-

AUMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTY

Доходность на риск

UTES vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESAUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.04

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.50

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.57

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

3.96

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа AUMI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.04

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.57

-0.87

Просадки

Сравнение просадок UTES и AUMI

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и AUMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-31.88%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-31.88%

+18.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-28.44%

+19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.09%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

12.59%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и AUMI

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.42%, в то время как у Themes Gold Miners ETF (AUMI) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

14.48%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

38.52%

-21.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

47.95%

-26.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

41.54%

-20.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

41.54%

-21.38%

Сравнение комиссий UTES и AUMI

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и AUMI

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности AUMI в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and AUMI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to UTES (7.42%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs AUMI's -31.88%.

On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs 9.97% for UTES. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.91% for AUMI.

UTES is categorized as Utilities Equities, while AUMI is Gold. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Themes. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.35% for AUMI.

AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и AUMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор