Сравнение AUMI с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и iShares Gold Trust (IAU).
AUMI и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUMI и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 7.69% | 164.18% | 30.61% | 4.25% |
IAU iShares Gold Trust | 8.34% | 63.95% | 26.85% | 1.85% |
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%.
AUMI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 24.11%
- 1 год
- 112.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 21.72%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUMI и IAU
AUMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
AUMI vs. IAU — Ранг доходности на риск
AUMI
IAU
Сравнение AUMI c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUMI | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.78 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.21 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.58 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 9.32 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUMI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.78 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.64 | +1.31 |
Корреляция
Корреляция между AUMI и IAU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и IAU
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.80% | 0.86% | 1.84% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUMI и IAU
Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUMI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -45.14% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -19.18% | -12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -13.42% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -15.98% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 5.30% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и IAU
Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUMI | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 10.50% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 24.24% | +16.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 27.72% | +22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 17.71% | +23.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.39% | 15.84% | +25.55% |