PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с SGDLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с SGDLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and SGDLX (Sprott Gold Equity Fund) are both funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while SGDLX is a Precious Metals fund managed by Sprott. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 61.55% for SGDLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AUMI charges 0.35%/yr vs 1.44%/yr for SGDLX.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SGDLX с доходностью 0.53%.

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDLX

1 день
-3.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.53%
6 месяцев
9.30%
1 год
61.55%
3 года*
41.87%
5 лет*
18.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и SGDLX

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.53%147.67%20.58%2.50%

Correlation

The correlation between AUMI and SGDLX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between AUMI and SGDLX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Sprott Gold Equity Fund

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с GDMN
Часто сравнивают с SGDLX:
SGDLX с FSAGXSGDLX с GLDSGDLX с IAUSGDLX с BGEIXSGDLX с SWPPXSGDLX с GLTRSGDLX с VT

Доходность на риск

AUMI vs. SGDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг доходности на риск SGDLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMISGDLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.56

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.94

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.17

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

5.46

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. SGDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SGDLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMISGDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.56

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.59

+0.98

Просадки

Сравнение просадок AUMI и SGDLX

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки SGDLX в -47.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и SGDLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMISGDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-47.59%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-28.77%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-24.32%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-18.29%

+11.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

11.42%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и SGDLX

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMISGDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

13.73%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

33.70%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

40.11%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

31.60%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

33.88%

+7.66%

Сравнение комиссий AUMI и SGDLX

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и SGDLX

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SGDLX в 0.66%

ПозицияTTM2025202420232022
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.66%0.67%0.00%0.00%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AUMI and SGDLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to SGDLX (13.73%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs SGDLX's -47.59%.

SGDLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и SGDLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор