PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUMI с SGDLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMI с SGDLX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX).

AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SGDLX управляется Sprott. Фонд был запущен 28 июн. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUMI или SGDLX.

Корреляция

Корреляция между AUMI и SGDLX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и SGDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUMI:

1.60

SGDLX:

1.41

Коэф-т Сортино

AUMI:

2.11

SGDLX:

1.95

Коэф-т Омега

AUMI:

1.27

SGDLX:

1.25

Коэф-т Кальмара

AUMI:

3.51

SGDLX:

0.83

Коэф-т Мартина

AUMI:

8.32

SGDLX:

5.50

Индекс Язвы

AUMI:

7.19%

SGDLX:

7.55%

Дневная вол-ть

AUMI:

37.46%

SGDLX:

30.14%

Макс. просадка

AUMI:

-17.71%

SGDLX:

-76.09%

Текущая просадка

AUMI:

-12.02%

SGDLX:

-26.04%

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность 40.81%, что значительно выше, чем у SGDLX с доходностью 33.48%.

AUMI

С начала года

40.81%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

42.74%

1 год

59.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SGDLX

С начала года

33.48%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

28.53%

1 год

42.11%

5 лет

8.56%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AUMI и SGDLX

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGDLX в 1.44%.

SGDLX
Sprott Gold Equity Fund
AUMI
Themes Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUMI и SGDLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг риск-скорректированной доходности AUMI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SGDLX
Ранг риск-скорректированной доходности SGDLX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGDLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDLX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDLX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUMI c SGDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Sprott Gold Equity Fund (SGDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDLX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и SGDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и SGDLX

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как SGDLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.31%1.84%0.00%0.00%
SGDLX
Sprott Gold Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок AUMI и SGDLX

Максимальная просадка AUMI за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки SGDLX в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и SGDLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и SGDLX

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 15.53% по сравнению с Sprott Gold Equity Fund (SGDLX) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...