PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с KEMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с KEMQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and KEMQ (KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while KEMQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 33.37% for KEMQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for KEMQ.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и KEMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у KEMQ с доходностью 5.78%.

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KEMQ

1 день
-1.14%
1 месяц
4.37%
С начала года
5.78%
6 месяцев
7.44%
1 год
33.37%
3 года*
24.22%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и KEMQ

2026 (YTD)202520242023
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%30.61%4.25%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		5.78%56.28%13.81%2.13%

Correlation

The correlation between AUMI and KEMQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов AUMI и KEMQ

Секторы
AUMI
KEMQ

Сырьевые материалы

99.5%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
15.5%

Потребительский циклический сектор

-

33.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.5%
KEMQ

-

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
KEMQ
15.5%

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

KEMQ
33.0%

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

KEMQ
0.4%

Энергетика

AUMI

-

KEMQ

-

Финансовые услуги

AUMI

-

KEMQ

-

Здравоохранение

AUMI

-

KEMQ
3.5%

Промышленность

AUMI

-

KEMQ

-

Недвижимость

AUMI

-

KEMQ

-

Технологии

AUMI

-

KEMQ
45.0%

Коммунальные услуги

AUMI

-

KEMQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с EUADAUMI с SGDLXAUMI с MSTYAUMI с GDMN
Часто сравнивают с KEMQ:
KEMQ с IEMGKEMQ с KLIPKEMQ с DVYEKEMQ с EBIZKEMQ с KWEBKEMQ с TPYPKEMQ с SPY

Доходность на риск

AUMI vs. KEMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KEMQ
Ранг доходности на риск KEMQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMQ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMQ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c KEMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIKEMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.28

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.84

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

4.08

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. KEMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEMQ равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и KEMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIKEMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.28

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.06

+1.51

Просадки

Сравнение просадок AUMI и KEMQ

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки KEMQ в -70.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и KEMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIKEMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-70.72%

+38.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-21.94%

-9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-28.96%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-35.68%

+28.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

8.21%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и KEMQ

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIKEMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

10.12%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

20.90%

+17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

26.17%

+21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

31.88%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

29.58%

+11.96%

Сравнение комиссий AUMI и KEMQ

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KEMQ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и KEMQ

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности KEMQ в 4.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF		4.98%5.27%0.73%0.29%0.00%0.28%2.28%1.76%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and KEMQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to KEMQ (10.12%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs KEMQ's -70.72%.

On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs 33.37% for KEMQ. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KEMQ has been the lower-risk option at 10.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs 33.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for KEMQ.

KEMQ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.91% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while KEMQ is Emerging Markets Equities. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while KEMQ tracks Solactive Emerging Markets Consumer Technology Index. They also come from different issuers: Themes and CICC. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.60% for KEMQ.

KEMQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и KEMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор