PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с EUAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с EUAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs -1.79% for EUAD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и EUAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у EUAD с доходностью -3.42%.

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUAD

1 день
2.11%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
0.23%
1 год
-1.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и EUAD

2026 (YTD)20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%-14.69%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		-3.42%74.51%-3.62%

Correlation

The correlation between AUMI and EUAD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов AUMI и EUAD

Секторы
AUMI
EUAD

Сырьевые материалы

99.5%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

99.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.5%
EUAD

-

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
EUAD

-

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

EUAD

-

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

EUAD

-

Энергетика

AUMI

-

EUAD

-

Финансовые услуги

AUMI

-

EUAD

-

Здравоохранение

AUMI

-

EUAD
0.1%

Промышленность

AUMI

-

EUAD
99.4%

Недвижимость

AUMI

-

EUAD

-

Технологии

AUMI

-

EUAD

-

Коммунальные услуги

AUMI

-

EUAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с AGMIAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTYAUMI с GDMN
Часто сравнивают с EUAD:
EUAD с SHLDEUAD с NATOEUAD с NATO.LEUAD с WDEF.LEUAD с VXUSEUAD с DUSAEUAD с SPY

Доходность на риск

AUMI vs. EUAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
EUAD
Ранг доходности на риск EUAD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUAD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUAD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUAD: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUAD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUAD: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c EUAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIEUADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.06

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
0.12

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.08

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

-0.20

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. EUAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа EUAD равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и EUAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIEUADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.06

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.19

+0.38

Просадки

Сравнение просадок AUMI и EUAD

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и EUAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIEUADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-22.04%

-9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-22.04%

-9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-15.72%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.65%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

9.04%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и EUAD

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIEUADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

11.34%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

24.28%

+14.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

29.20%

+18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

29.85%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

29.85%

+11.69%

Сравнение комиссий AUMI и EUAD

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EUAD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и EUAD

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности EUAD в 0.41%

ПозицияTTM20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%
EUAD
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF		0.41%0.40%0.10%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and EUAD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUMI has higher volatility (14.48%) compared to EUAD (11.34%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs EUAD's -22.04%.

On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs -1.79% for EUAD. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 11.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs -1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for EUAD.

AUMI has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.41% for EUAD.

AUMI is categorized as Gold, while EUAD is Aerospace & Defense. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Themes and Select Funds. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.50% for EUAD.

AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и EUAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор