PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUMI с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 110.88% for AGMI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.

AUMI

1 день
1.14%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-4.89%
6 месяцев
0.78%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUMI и AGMI

2026 (YTD)20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-4.89%164.18%17.83%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between AUMI and AGMI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.84

The correlation between AUMI and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUMI и AGMI

Секторы
AUMI
AGMI

Сырьевые материалы

99.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.5%
AGMI
100.0%

Коммуникационные услуги

AUMI
0.2%
AGMI

-

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

AGMI

-

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

AGMI

-

Энергетика

AUMI

-

AGMI

-

Финансовые услуги

AUMI

-

AGMI

-

Здравоохранение

AUMI

-

AGMI

-

Промышленность

AUMI

-

AGMI

-

Недвижимость

AUMI

-

AGMI

-

Технологии

AUMI

-

AGMI
0.0%

Коммунальные услуги

AUMI

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с SGDLXAUMI с MSTYAUMI с GDMN
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVPAGMI с IDCC

Доходность на риск

AUMI vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUMI c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUMIAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.28

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.49

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.35

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

9.00

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUMI vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUMIAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.28

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок AUMI и AGMI

Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, примерно равная максимальной просадке AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-33.26%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.88%

-33.26%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.44%

-22.10%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-9.17%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.59%

12.37%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и AGMI

Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 14.48%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.48%

17.61%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.52%

40.96%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.95%

48.94%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.54%

43.99%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.54%

43.99%

-2.45%

Сравнение комиссий AUMI и AGMI

И AUMI, и AGMI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и AGMI

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AGMI в 4.10%

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.91%0.86%1.84%

Часто задаваемые вопросы

AUMI and AGMI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to AUMI (14.48%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 49.68% for AUMI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 14.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 49.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI and AGMI have the same expense ratio: 0.35% per year.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.91% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while AGMI is Silver. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор