PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AUMI с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUMI с AGMI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AUMI (Themes Gold Miners ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 53.02% vs 89.61% for AGMI. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 5.22%.

AUMI

1 день
7.53%
1 месяц
5.07%
6 месяцев
-15.63%
С начала года
-5.69%
1 год
53.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
62.09%

AGMI

1 день
6.32%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
-11.06%
С начала года
5.22%
1 год
89.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
59.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AGMI

Themes Silver Miners ETF
$67.94K$91.07K$147.00K

AUMI

Themes Gold Miners ETF
$221.26K$214.74K$367.96K

Сравнение доходности по годам AUMI и AGMI

2026 (YTD)20252024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		-5.69%164.18%17.33%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		5.22%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between AUMI and AGMI is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.86

The correlation between AUMI and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUMI и AGMI

Секторы
AUMI
AGMI

Сырьевые материалы

99.5%
99.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Технологии

0.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

AUMI
99.5%
AGMI
99.7%

Финансовые услуги

AUMI
0.2%
AGMI
0.0%

Коммуникационные услуги

AUMI
0.0%
AGMI

-

Технологии

AUMI
0.0%
AGMI
0.1%

Потребительский циклический сектор

AUMI

-

AGMI

-

Потребительский защитный сектор

AUMI

-

AGMI

-

Энергетика

AUMI

-

AGMI

-

Здравоохранение

AUMI

-

AGMI

-

Промышленность

AUMI

-

AGMI

-

Недвижимость

AUMI

-

AGMI

-

Коммунальные услуги

AUMI

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Gold Miners ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLXAUMI с GDMN
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GDXJAGMI с GLDMAGMI с SLVPAGMI с SSLN.LAGMI с SLVR

Доходность на риск

AUMI vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AUMI c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUMIAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.69

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.06

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.53

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

5.09

-2.28

AUMI vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа AGMI равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUMI и AGMI

Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки AGMI в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUMIAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-35.67%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.84%

-35.67%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.04%

-24.07%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-10.76%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

17.66%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и AGMI

Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеют волатильность 13.56% и 14.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUMIAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

14.24%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.69%

41.07%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.20%

53.37%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.63%

45.14%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.63%

45.14%

-2.51%

Сравнение комиссий AUMI и AGMI

И AUMI, и AGMI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и AGMI

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности AGMI в 4.21%

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.21%4.43%1.81%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.92%0.86%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AUMI and AGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGMI has higher volatility (14.24%) compared to AUMI (13.56%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.84% vs AGMI's -35.67%.

On 1-year performance, AGMI leads with 89.61% vs 53.02% for AUMI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 13.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 89.61% return vs 53.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUMI and AGMI have the same expense ratio: 0.35% per year.

AGMI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 0.92% for AUMI.

AUMI is categorized as Gold, while AGMI is Silver. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUMI и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор