Сравнение AUMI с MSTY
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AUMI is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, AUMI returned 53.02% vs -67.95% for MSTY. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
AUMI
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 5.07%
- 6 месяцев
- -15.63%
- С начала года
- -5.69%
- 1 год
- 53.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 62.09%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $221.26K | $214.74K | $367.96K | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам AUMI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -5.69% | 164.18% | 45.18% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between AUMI and MSTY is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.21 |
The correlation between AUMI and MSTY shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
AUMI
MSTY
Сравнение AUMI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.79 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.91 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.32 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и MSTY
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -77.40% | +37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.84% | -74.91% | +35.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.04% | -72.69% | +43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -29.27% | +20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 51.33% | -32.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и MSTY
Themes Gold Miners ETF (AUMI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 13.56% и 13.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 13.14% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 51.76% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.20% | 64.60% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.63% | 71.75% | -29.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.63% | 71.75% | -29.12% |
Сравнение комиссий AUMI и MSTY
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и MSTY
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.92% | 0.86% | 1.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and MSTY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (13.56%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.84% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, AUMI leads with 53.02% vs -67.95% for MSTY. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 53.02% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 0.92% for AUMI.
AUMI is categorized as Gold, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.99% for MSTY.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор