Сравнение AUMI с MSTY
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AUMI is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, AUMI returned 37.40% vs -74.10% for MSTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -19.47%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
AUMI
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -16.60%
- 6 месяцев
- -26.14%
- С начала года
- -19.47%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -19.47% | 164.18% | 45.18% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between AUMI and MSTY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
AUMI
MSTY
Сравнение AUMI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.75 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.96 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.40 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и MSTY
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.42%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.42% | -77.40% | +37.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.42% | -77.37% | +37.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.42% | -74.10% | +34.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -28.24% | +19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.95% | 52.80% | -35.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и MSTY
Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 12.82%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 23.12% | -10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 52.77% | -11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.66% | 64.70% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.51% | 72.23% | -29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 72.23% | -29.72% |
Сравнение комиссий AUMI и MSTY
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и MSTY
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.07% | 0.86% | 1.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and MSTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to AUMI (12.82%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.42% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, AUMI leads with 37.40% vs -74.10% for MSTY. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 37.40% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 1.07% for AUMI.
AUMI is categorized as Gold, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.99% for MSTY.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор