PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AUMI с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUMI с MSTY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

AUMI и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AUMI или MSTY.

Корреляция

Корреляция между AUMI и MSTY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AUMI и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Gold Miners ETF (AUMI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AUMI:

1.44

MSTY:

1.71

Коэф-т Сортино

AUMI:

1.95

MSTY:

2.43

Коэф-т Омега

AUMI:

1.25

MSTY:

1.31

Коэф-т Кальмара

AUMI:

3.15

MSTY:

3.50

Коэф-т Мартина

AUMI:

7.41

MSTY:

8.58

Индекс Язвы

AUMI:

7.24%

MSTY:

16.67%

Дневная вол-ть

AUMI:

37.50%

MSTY:

75.11%

Макс. просадка

AUMI:

-17.71%

MSTY:

-40.83%

Текущая просадка

AUMI:

-13.98%

MSTY:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, AUMI показывает доходность 37.68%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью 33.28%.

AUMI

С начала года

37.68%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

38.62%

1 год

53.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

33.28%

1 месяц

27.22%

6 месяцев

26.47%

1 год

127.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AUMI и MSTY

AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
AUMI
Themes Gold Miners ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AUMI и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AUMI
Ранг риск-скорректированной доходности AUMI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AUMI c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AUMI на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUMI и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUMI и MSTY

Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности MSTY в 127.51%

TTM2024
AUMI
Themes Gold Miners ETF		1.34%1.84%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		127.51%104.56%

Просадки

Сравнение просадок AUMI и MSTY

Максимальная просадка AUMI за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AUMI и MSTY

Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...