Сравнение AUMI с MSTY
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AUMI is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, AUMI returned 42.05% vs -73.54% for MSTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -15.98%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.
AUMI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -15.98%
- 6 месяцев
- -19.26%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -43.57%
- С начала года
- -40.18%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -15.98% | 164.18% | 45.18% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -40.18% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between AUMI and MSTY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
AUMI
MSTY
Сравнение AUMI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.74 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.96 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | -1.48 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и MSTY
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -76.48% | +37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -76.48% | +37.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.79% | -76.48% | +39.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -27.14% | +19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 49.81% | -35.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и MSTY
Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 18.16%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 21.71% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.35% | 51.12% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.36% | 63.14% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.51% | 72.19% | -29.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.51% | 72.19% | -29.68% |
Сравнение комиссий AUMI и MSTY
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и MSTY
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MSTY в 351.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.03% | 0.86% | 1.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 351.76% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and MSTY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (21.71%) compared to AUMI (18.16%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs MSTY's -76.48%.
On 1-year performance, AUMI leads with 42.05% vs -73.54% for MSTY. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 18.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 42.05% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 1.03% for AUMI.
AUMI is categorized as Gold, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.99% for MSTY.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор