Сравнение AUMI с MSTY
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AUMI is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs -59.99% for MSTY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AUMI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
AUMI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -4.89% | 164.18% | 48.17% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between AUMI and MSTY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
AUMI
MSTY
Сравнение AUMI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUMI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.84 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | -1.28 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUMI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -1.00 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.27 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок AUMI и MSTY
Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -71.79% | +39.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -71.79% | +39.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -65.77% | +37.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -26.15% | +19.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 47.05% | -34.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и MSTY
Текущая волатильность для Themes Gold Miners ETF (AUMI) составляет 14.48%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что AUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 17.17% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 48.56% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.95% | 60.41% | -12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 71.87% | -30.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 71.87% | -30.33% |
Сравнение комиссий AUMI и MSTY
AUMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и MSTY
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.91% | 0.86% | 1.84% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and MSTY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to AUMI (14.48%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs -59.99% for MSTY. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 14.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 0.91% for AUMI.
AUMI is categorized as Gold, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for AUMI and 0.99% for MSTY.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор