Сравнение UTES с AMZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и InfraCap MLP ETF (AMZA).
UTES и AMZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и AMZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и AMZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у AMZA с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции AMZA по среднегодовой доходности: 12.94% против 7.56% соответственно.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и AMZA
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AMZA в 2.01%.
Доходность на риск
UTES vs. AMZA — Ранг доходности на риск
UTES
AMZA
Сравнение UTES c AMZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и InfraCap MLP ETF (AMZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | AMZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.11 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.29 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.04 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.15 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 0.26 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.11 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.20 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | -0.04 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между UTES и AMZA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и AMZA
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AMZA в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и AMZA
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки AMZA в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и AMZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -91.46% | +56.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -17.90% | +4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -25.15% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -86.84% | +51.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -14.86% | +7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -45.52% | +40.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 9.91% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и AMZA
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с InfraCap MLP ETF (AMZA) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | AMZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.43% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 12.80% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 23.42% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 25.98% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 37.46% | -17.43% |