PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с UTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTEN с UTRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) and UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) are both Government Bonds funds from US Benchmark Series - UTEN tracks the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while UTRE tracks the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTEN returned 1.86%/yr vs 3.64%/yr for UTRE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UTEN и UTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у UTRE с доходностью -0.09%.

UTEN

1 день
-0.26%
1 месяц
0.01%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-1.30%
1 год
4.26%
3 года*
1.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTRE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.93%
3 года*
3.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTEN и UTRE

2026 (YTD)202520242023
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.69%7.82%-1.67%-0.28%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		-0.09%5.68%2.96%2.16%

Correlation

The correlation between UTEN and UTRE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.87

The correlation between UTEN and UTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

US Treasury 3 Year Note ETF

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с PONAXUTEN с IAUUTEN с IBGM.LUTEN с VGLTUTEN с ^GSPC
Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JPIEUTRE с JAAAUTRE с VOOUTRE с USVNUTRE с UFIVUTRE с XBIL

Доходность на риск

UTEN vs. UTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2323
Ранг коэф-та Мартина
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c UTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTENUTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.46

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.28

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.05

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

6.10

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTEN vs. UTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа UTRE равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и UTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTENUTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.46

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.25

-1.24

Просадки

Сравнение просадок UTEN и UTRE

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и UTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTENUTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-2.80%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-1.44%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-1.86%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.07%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-0.77%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

0.48%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и UTRE

US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTENUTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

0.58%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

1.41%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

2.02%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

2.70%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

2.70%

+5.35%

Сравнение комиссий UTEN и UTRE

И UTEN, и UTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и UTRE

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности UTRE в 3.50%

ПозицияTTM2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.05%4.11%4.13%3.62%1.39%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.50%3.60%4.01%3.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTEN and UTRE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTEN has higher volatility (1.71%) compared to UTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs UTRE's -2.80%.

On 3-year performance, UTRE leads with 3.64% vs 1.86% for UTEN. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, UTRE has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UTRE has performed better with a 3.64% return vs 1.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTEN and UTRE have the same expense ratio: 0.15% per year.

UTEN has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.50% for UTRE.

UTEN tracks ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross.

UTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTEN и UTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор