PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с UTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTEN с UTRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE).

UTEN и UTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UTEN и UTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTEN и UTRE

2026 (YTD)202520242023
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.20%7.82%-1.67%-0.28%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		0.08%5.68%2.96%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у UTRE с доходностью 0.08%.

UTEN

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.19%
3 года*
1.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTRE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.57%
3 года*
3.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

US Treasury 3 Year Note ETF

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с ^GSPCUTEN с IAUUTEN с IBGM.LUTEN с VGSHUTEN с PONAX
Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JAAAUTRE с JPIEUTRE с VOOUTRE с USVNUTRE с XBILUTRE с OBIL

Сравнение комиссий UTEN и UTRE

И UTEN, и UTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF

Доходность на риск

UTEN vs. UTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c UTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTENUTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.58

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.41

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.55

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

8.78

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTEN vs. UTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа UTRE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и UTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTENUTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.58

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.32

-1.30

Корреляция

Корреляция между UTEN и UTRE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и UTRE

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности UTRE в 3.48%

TTM2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.07%4.11%4.13%3.62%1.39%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.48%3.60%4.01%3.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTEN и UTRE

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и UTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

UTENUTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-2.80%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-1.44%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.91%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-0.77%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

0.42%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и UTRE

US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTENUTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

0.82%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

1.37%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

2.28%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

2.74%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

2.74%

+5.43%