PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTEN с UCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - UTEN is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, UTEN returned 1.92%/yr vs 24.38%/yr for UCO. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. UTEN charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for UCO.

Доходность

Сравнение доходности UTEN и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%.

UTEN

1 день
0.14%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.80%
1 год
3.58%
3 года*
1.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTEN и UCO

2026 (YTD)2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.55%7.82%-1.67%3.18%-7.79%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%-13.03%

Correlation

The correlation between UTEN and UCO is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.19

Over the past year, the inverse relationship between UTEN and UCO has strengthened: their correlation has moved from -0.19 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с PONAXUTEN с IAUUTEN с IBGM.LUTEN с VGLTUTEN с ^GSPC
Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIH

Доходность на риск

UTEN vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTENUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.03

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.39

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.34

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

6.32

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTEN vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTENUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.03

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.34

+0.35

Просадки

Сравнение просадок UTEN и UCO

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и UCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTENUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-99.95%

+86.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-34.77%

+30.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-50.38%

+41.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-67.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-99.26%

+96.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-85.49%

+80.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

18.34%

-16.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и UCO

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 1.71%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTENUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

20.99%

-19.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

46.57%

-42.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

57.26%

-52.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.05%

59.81%

-51.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

71.35%

-63.30%

Сравнение комиссий UTEN и UCO

UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и UCO

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.04%4.11%4.13%3.62%1.39%

Часто задаваемые вопросы

UTEN and UCO have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to UTEN (1.71%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs UCO's -99.95%.

On 3-year performance, UCO leads with 24.38% vs 1.92% for UTEN. On fees, UTEN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTEN has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UCO has performed better with a 24.38% return vs 1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

UTEN has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for UCO.

UTEN is categorized as Government Bonds, while UCO is Leveraged Commodities. UTEN tracks ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). They also come from different issuers: US Benchmark Series and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for UTEN and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTEN и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор