Сравнение UTEN с TLT
UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - UTEN tracks the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTEN returned 2.54%/yr vs -0.82%/yr for TLT. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
UTEN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70B | $2.15B | $2.23B | |
| $2.23M | $2.26M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам UTEN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.96% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.81% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -14.88% |
Correlation
The correlation between UTEN and TLT is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between UTEN and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTEN vs. TLT — Ранг доходности на риск
UTEN
TLT
Сравнение UTEN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTEN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.22 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.48 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTEN и TLT
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTEN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -48.35% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -7.74% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | -14.79% | +7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -41.60% | +38.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -14.00% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 3.65% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и TLT
Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 1.35%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTEN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 2.51% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 6.88% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 9.25% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 15.74% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 14.83% | -6.88% |
Сравнение комиссий UTEN и TLT
И UTEN, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и TLT
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.10% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UTEN and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to UTEN (1.35%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, UTEN leads with 2.54% vs -0.82% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, UTEN has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UTEN has performed better with a 2.54% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTEN and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.10% for UTEN.
UTEN tracks ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares.
UTEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTEN и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор