Сравнение UTEN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
UTEN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -14.55% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и TLT
И UTEN, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTEN vs. TLT — Ранг доходности на риск
UTEN
TLT
Сравнение UTEN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | -0.13 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | -0.10 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.06 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -0.13 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.13 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и TLT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и TLT
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и TLT
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -48.35% | +34.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -9.23% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -40.23% | +37.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -13.62% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 4.39% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и TLT
Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 2.09%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 3.71% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 6.61% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 11.40% | -5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 15.88% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 14.93% | -6.76% |