Сравнение UTEN с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
UTEN и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTEN и TLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | -7.79% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -10.75% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.33%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и TLH
И UTEN, и TLH имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTEN vs. TLH — Ранг доходности на риск
UTEN
TLH
Сравнение UTEN c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.06 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.15 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.16 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 0.37 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.28 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и TLH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и TLH
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности TLH в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и TLH
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и TLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -41.14% | +27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -7.57% | +3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -29.69% | +27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -10.59% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 3.31% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и TLH
Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 2.09%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 3.25% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 5.40% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 9.28% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 12.69% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 11.19% | -3.02% |