PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTEN с TLH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTEN и TLH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTEN и TLH


2026 (YTD)2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF
-0.20%7.82%-1.67%3.18%-7.79%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
-0.33%6.47%-4.21%4.03%-10.75%

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.33%.


UTEN

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.19%
3 года*
1.60%
5 лет*
10 лет*

TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 10 Year Note ETF

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий UTEN и TLH

И UTEN, и TLH имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTEN vs. TLH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина

TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c TLH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTENTLHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.06

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.15

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.02

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.16

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

0.37

+1.99

UTEN vs. TLH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа TLH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и TLH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTENTLHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.06

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.28

-0.26

Корреляция

Корреляция между UTEN и TLH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и TLH

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности TLH в 4.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF
4.07%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%

Просадки

Сравнение просадок UTEN и TLH

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и TLH.


Загрузка...

Показатели просадок


UTENTLHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-41.14%

+27.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-7.57%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-29.69%

+27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-10.59%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.31%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и TLH

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 2.09%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTENTLHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.25%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

5.40%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

9.28%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.17%

12.69%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

11.19%

-3.02%