Сравнение TLH с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
TLH и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLH или BLV.
Доходность
Сравнение доходности TLH и BLV
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -0.20% против 1.52% соответственно.
TLH
-2.81%
-4.18%
1.61%
6.33%
-4.23%
-0.20%
BLV
-2.39%
-3.02%
1.97%
7.25%
-2.98%
1.52%
Основные характеристики
| TLH | BLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 1.12 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 2.00 |
| Индекс Язвы | 4.50% | 4.44% |
| Дневная вол-ть | 12.00% | 11.87% |
| Макс. просадка | -41.14% | -38.29% |
| Текущая просадка | -32.78% | -27.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и BLV
TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TLH и BLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLH c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и BLV
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности BLV в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.20% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.54% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и BLV
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и BLV
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 3.78% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.