PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLH с BLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLH с BLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

TLH и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLH и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLH и BLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.47%-4.21%4.03%-25.24%-5.38%13.78%10.11%0.37%4.21%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-0.30%6.44%-3.65%7.35%-26.95%-2.89%16.13%18.99%-4.17%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: -0.68% против 1.20% соответственно.

TLH

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.51%
1 год
0.57%
3 года*
-0.23%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
-0.68%

BLV

1 день
0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.97%
1 год
1.71%
3 года*
1.02%
5 лет*
-3.05%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

Vanguard Long-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TLH:
TLH с TLTTLH с VGLTTLH с SPTLTLH с IEITLH с SCHQTLH с PLWTLH с XTLH.TO
Часто сравнивают с BLV:
BLV с BNDBLV с TLTBLV с VGLTBLV с BIVBLV с BSVBLV с EDVBLV с VBLAX

Сравнение комиссий TLH и BLV

TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

Доходность на риск

TLH vs. BLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLH
Ранг доходности на риск TLH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLH: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLH: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLH: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг доходности на риск BLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLH c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLHBLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.18

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.30

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

0.34

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.37

0.83

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLH vs. BLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLH на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BLV равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLH и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLHBLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.18

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между TLH и BLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLH и BLV

Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности BLV в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF		4.37%4.17%4.28%3.83%2.78%1.50%2.65%2.31%2.17%1.83%1.91%2.13%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.76%4.67%5.09%4.06%4.17%3.37%6.12%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%

Просадки

Сравнение просадок TLH и BLV

Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и BLV.

Загрузка...

Показатели просадок

TLHBLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.14%

-38.29%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-6.89%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-36.27%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.14%

-38.29%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-24.58%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-9.38%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.85%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TLH и BLV

Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLHBLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.54%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

5.49%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

9.75%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

12.97%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

11.99%

-0.80%