Сравнение UTEN с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
UTEN и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UTEN и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTEN и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | 3.18% | 1.50% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UTEN показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTEN и BUCK
UTEN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
UTEN vs. BUCK — Ранг доходности на риск
UTEN
BUCK
Сравнение UTEN c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTEN | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 0.76 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.52 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 1.39 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTEN | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.45 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между UTEN и BUCK составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTEN и BUCK
Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок UTEN и BUCK
Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTEN | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.36% | -5.43% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.87% | -5.43% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | 0.00% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -0.52% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.04% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTEN и BUCK
US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что UTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTEN | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 0.37% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | 1.68% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 4.83% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 3.55% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 3.55% | +4.62% |