Сравнение USVM с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Heartland Value Fund (HRTVX).
USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности USVM и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVM и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.61% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.21% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%.
USVM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и HRTVX
USVM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
USVM vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
USVM
HRTVX
Сравнение USVM c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVM | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.55 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.21 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.37 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.02 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVM | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.55 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между USVM и HRTVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и HRTVX
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.90% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и HRTVX
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVM | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -61.68% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -13.48% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -23.17% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.91% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -9.07% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.54% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и HRTVX
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 5.65%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVM | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.14% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 12.63% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 20.61% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 19.53% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 21.02% | +1.11% |