Сравнение USVM с VGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX).
USVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Sm Cap Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USVM или VGIAX.
Основные характеристики
| USVM | VGIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.98% | 9.74% |
| Дох-ть за 1 год | 28.50% | 30.94% |
| Дох-ть за 3 года | 5.07% | 9.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.70% | 13.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 16.30% | 16.06% |
| Макс. просадка | -42.37% | -56.85% |
| Current Drawdown | -3.19% | -2.40% |
Корреляция
Корреляция между USVM и VGIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USVM и VGIAX
С начала года, USVM показывает доходность 5.98%, что значительно ниже, чем у VGIAX с доходностью 9.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и VGIAX
USVM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USVM c VGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и VGIAX
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VGIAX в 7.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF | 1.44% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIAX Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares | 7.93% | 8.70% | 9.81% | 15.28% | 6.63% | 4.19% | 8.05% | 5.87% | 7.01% | 7.72% | 8.01% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и VGIAX
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и VGIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и VGIAX
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.