PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USVM с VGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с VGIAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) are both funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. USVM is passively managed, while VGIAX is actively managed. Over the past 5 years, USVM returned 11.16%/yr vs 13.55%/yr for VGIAX. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USVM charges 0.29%/yr vs 0.28%/yr for VGIAX.

Доходность

Сравнение доходности USVM и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 23.24%, что значительно выше, чем у VGIAX с доходностью 12.30%.

USVM

1 день
-0.87%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
14.43%
С начала года
23.24%
1 год
36.14%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%

VGIAX

1 день
1.79%
1 месяц
2.60%
6 месяцев
12.34%
С начала года
12.30%
1 год
22.93%
3 года*
21.91%
5 лет*
13.55%
10 лет*
15.12%
Всё время*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USVM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
$4.19M$4.74M$4.69M

VGIAX

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам USVM и VGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		23.24%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		12.30%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%4.26%

Correlation

The correlation between USVM and VGIAX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.80

The correlation between USVM and VGIAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USVM и VGIAX

Секторы
USVM
VGIAX

Финансовые услуги

24.6%
12.5%

Здравоохранение

12.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

12.3%
11.2%

Промышленность

10.8%
8.9%

Технологии

9.6%
30.6%

Недвижимость

9.4%
1.6%

Коммунальные услуги

7.3%
2.4%

Энергетика

5.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.9%

Финансовые услуги

USVM
24.6%
VGIAX
12.5%

Здравоохранение

USVM
12.6%
VGIAX
10.6%

Потребительский циклический сектор

USVM
12.3%
VGIAX
11.2%

Промышленность

USVM
10.8%
VGIAX
8.9%

Технологии

USVM
9.6%
VGIAX
30.6%

Недвижимость

USVM
9.4%
VGIAX
1.6%

Коммунальные услуги

USVM
7.3%
VGIAX
2.4%

Энергетика

USVM
5.0%
VGIAX
5.8%

Потребительский защитный сектор

USVM
3.6%
VGIAX
3.6%

Коммуникационные услуги

USVM
3.0%
VGIAX
10.1%

Сырьевые материалы

USVM
1.7%
VGIAX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с XMMOUSVM с LGLVUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с ULVMUSVM с SPTM
Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с VADGXVGIAX с DODIX

Доходность на риск

USVM vs. VGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USVM c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USVMVGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.62

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.24

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.29

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

9.63

+7.19

USVM vs. VGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа VGIAX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USVM и VGIAX

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и VGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMVGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-56.85%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.73%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-19.66%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-23.30%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-9.29%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.31%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и VGIAX

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMVGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.47%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

11.07%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

13.89%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

17.30%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

18.26%

+3.60%

Сравнение комиссий USVM и VGIAX

USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и VGIAX

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VGIAX в 9.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.79%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.65%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Часто задаваемые вопросы

USVM and VGIAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGIAX has higher volatility (4.47%) compared to USVM (3.45%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs VGIAX's -56.85%.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и VGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор