PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с VGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с VGIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) are both funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, USVM returned 9.74%/yr vs 14.27%/yr for VGIAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USVM charges 0.29%/yr vs 0.22%/yr for VGIAX.

Доходность

Сравнение доходности USVM и VGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у VGIAX с доходностью 10.47%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

VGIAX

1 день
0.06%
1 месяц
5.79%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.77%
1 год
28.81%
3 года*
23.19%
5 лет*
14.27%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и VGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		10.47%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%4.07%

Correlation

The correlation between USVM and VGIAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.80

The correlation between USVM and VGIAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USVM и VGIAX

Секторы
USVM
VGIAX

Финансовые услуги

22.0%
12.5%

Промышленность

12.1%
8.9%

Недвижимость

11.9%
1.6%

Технологии

11.6%
30.6%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.2%

Здравоохранение

11.0%
10.6%

Коммунальные услуги

6.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.6%

Энергетика

4.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
10.1%

Сырьевые материалы

1.8%
2.9%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
VGIAX
12.5%

Промышленность

USVM
12.1%
VGIAX
8.9%

Недвижимость

USVM
11.9%
VGIAX
1.6%

Технологии

USVM
11.6%
VGIAX
30.6%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
VGIAX
11.2%

Здравоохранение

USVM
11.0%
VGIAX
10.6%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
VGIAX
2.4%

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
VGIAX
3.6%

Энергетика

USVM
4.4%
VGIAX
5.8%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
VGIAX
10.1%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
VGIAX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DEUSVM с SPTM
Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGX

Доходность на риск

USVM vs. VGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c VGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMVGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.37

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.20

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.05

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

13.76

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. VGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGIAX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и VGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMVGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.37

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок USVM и VGIAX

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки VGIAX в -56.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и VGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMVGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-56.85%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.73%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-19.66%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-23.30%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-9.34%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.15%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и VGIAX

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMVGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.03%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

9.47%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

12.54%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

17.11%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

18.21%

+3.80%

Сравнение комиссий USVM и VGIAX

USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VGIAX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и VGIAX

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VGIAX в 9.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.71%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Часто задаваемые вопросы

USVM and VGIAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to VGIAX (3.03%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs VGIAX's -56.85%.

VGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и VGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор