PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USVM с ULVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с ULVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and ULVM (VictoryShares US Value Momentum ETF) are both Momentum funds from Victory Capital - USVM tracks the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index while ULVM tracks the Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 9.74%/yr vs 11.43%/yr for ULVM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USVM charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for ULVM.

Доходность

Сравнение доходности USVM и ULVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USVM показывает доходность 15.26%, а ULVM немного ниже – 14.84%.

USVM

1 день
-0.40%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.26%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.42%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

ULVM

1 день
-0.13%
1 месяц
3.70%
С начала года
14.84%
6 месяцев
14.92%
1 год
28.96%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и ULVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		15.26%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.21%
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		14.84%15.84%19.76%10.16%-9.04%31.06%3.51%22.08%-12.07%4.30%

Correlation

The correlation between USVM and ULVM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between USVM and ULVM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и ULVM

Секторы
USVM
ULVM

Финансовые услуги

22.0%
22.5%

Промышленность

12.1%
12.2%

Недвижимость

11.9%
8.7%

Технологии

11.6%
13.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
5.3%

Здравоохранение

11.0%
10.1%

Коммунальные услуги

6.4%
12.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Энергетика

4.4%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
4.1%

Финансовые услуги

USVM
22.0%
ULVM
22.5%

Промышленность

USVM
12.1%
ULVM
12.2%

Недвижимость

USVM
11.9%
ULVM
8.7%

Технологии

USVM
11.6%
ULVM
13.1%

Потребительский циклический сектор

USVM
11.1%
ULVM
5.3%

Здравоохранение

USVM
11.0%
ULVM
10.1%

Коммунальные услуги

USVM
6.4%
ULVM
12.6%

Потребительский защитный сектор

USVM
5.0%
ULVM
4.7%

Энергетика

USVM
4.4%
ULVM
3.4%

Коммуникационные услуги

USVM
2.8%
ULVM
3.5%

Сырьевые материалы

USVM
1.8%
ULVM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с LGLVUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с ULVM:
ULVM с SEIVULVM с SPMOULVM с SPYULVM с FXAIXULVM с JPUSULVM с ONEVULVM с USMV

Доходность на риск

USVM vs. ULVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ULVM
Ранг доходности на риск ULVM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULVM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULVM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULVM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULVM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c ULVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USVMULVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.71

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.82

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.50

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

18.64

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USVM vs. ULVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ULVM равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и ULVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USVMULVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок USVM и ULVM

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, примерно равная максимальной просадке ULVM в -40.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и ULVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMULVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-40.71%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.47%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-18.14%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-19.77%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.13%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-5.75%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.56%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и ULVM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с VictoryShares US Value Momentum ETF (ULVM) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMULVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.96%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

7.97%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

10.74%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

15.48%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

18.86%

+3.15%

Сравнение комиссий USVM и ULVM

USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ULVM в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и ULVM

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ULVM в 1.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ULVM
VictoryShares US Value Momentum ETF		1.58%1.81%1.57%1.94%1.91%1.36%1.51%1.88%1.67%0.38%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.76%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

USVM and ULVM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USVM has higher volatility (4.50%) compared to ULVM (2.96%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs ULVM's -40.71%.

On 5-year performance, ULVM leads with 11.43% vs 9.74% for USVM. On fees, ULVM is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULVM has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ULVM has performed better with a 11.43% return vs 9.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULVM is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.58% for ULVM.

USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while ULVM tracks Nasdaq Victory US Value Momentum Index. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.20% for ULVM.

ULVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и ULVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор