Сравнение USVM с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
USVM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVM и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVM и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.61% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 8.07% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 4.61%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
USVM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и AVUV
USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
USVM vs. AVUV — Ранг доходности на риск
USVM
AVUV
Сравнение USVM c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVM | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.78 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.88 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 7.40 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между USVM и AVUV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и AVUV
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.90% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и AVUV
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -49.42% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -15.43% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -28.79% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.97% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -8.14% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.91% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и AVUV
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.65% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVM | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.41% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 13.10% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 23.46% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 22.95% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 28.59% | -6.46% |