PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USVM с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USVM и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение USVM с AVUV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

USVM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Sm Cap Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USVM или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности USVM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USVM:

0.19

AVUV:

-0.11

Коэф-т Сортино

USVM:

0.30

AVUV:

-0.11

Коэф-т Омега

USVM:

1.04

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

USVM:

0.09

AVUV:

-0.18

Коэф-т Мартина

USVM:

0.26

AVUV:

-0.47

Индекс Язвы

USVM:

8.36%

AVUV:

10.76%

Дневная вол-ть

USVM:

22.66%

AVUV:

25.61%

Макс. просадка

USVM:

-42.37%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

USVM:

-12.61%

AVUV:

-17.48%

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -9.42%.

USVM

С начала года

-4.73%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-11.69%

1 год

2.95%

3 года

10.11%

5 лет

14.91%

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-9.42%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-3.76%

3 года

7.64%

5 лет

20.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий USVM и AVUV

USVM берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
USVM
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USVM и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг риск-скорректированной доходности USVM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USVM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USVM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и AVUV

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности AVUV в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF		1.94%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.37%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.82%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USVM и AVUV

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и AVUV

Текущая волатильность для VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 5.31%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...