PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USVM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с AVUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. USVM is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, USVM returned 12.16%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USVM charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности USVM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.

USVM

1 день
1.05%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
14.82%
С начала года
22.25%
1 год
34.36%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.16%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USVM и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		22.25%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%7.40%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between USVM and AVUV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.93

The correlation between USVM and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USVM и AVUV

Секторы
USVM
AVUV

Финансовые услуги

25.1%
26.1%

Здравоохранение

12.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
18.7%

Промышленность

10.6%
13.6%

Недвижимость

9.6%
0.7%

Технологии

8.7%
7.4%

Коммунальные услуги

7.4%
0.1%

Энергетика

5.1%
15.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.1%

Сырьевые материалы

1.7%
5.1%

Финансовые услуги

USVM
25.1%
AVUV
26.1%

Здравоохранение

USVM
12.8%
AVUV
4.8%

Потребительский циклический сектор

USVM
12.3%
AVUV
18.7%

Промышленность

USVM
10.6%
AVUV
13.6%

Недвижимость

USVM
9.6%
AVUV
0.7%

Технологии

USVM
8.7%
AVUV
7.4%

Коммунальные услуги

USVM
7.4%
AVUV
0.1%

Энергетика

USVM
5.1%
AVUV
15.8%

Потребительский защитный сектор

USVM
3.7%
AVUV
4.7%

Коммуникационные услуги

USVM
3.0%
AVUV
3.1%

Сырьевые материалы

USVM
1.7%
AVUV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с LGLVUSVM с SCHGUSVM с ULVMUSVM с ZPRV.DE
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

USVM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USVM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USVMAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.19

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.15

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.72

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.64

14.06

+1.58

USVM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USVM и AVUV

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-49.42%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-7.95%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-28.79%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-28.79%

+3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-7.83%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.66%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и AVUV

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 2.95% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.95%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.11%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

17.15%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

22.51%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

28.10%

-6.20%

Сравнение комиссий USVM и AVUV

USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и AVUV

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AVUV в 1.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.80%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USVM and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUV has higher volatility (2.95%) compared to USVM (2.95%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 14.00% vs 12.16% for USVM. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 14.00% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

USVM has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.24% for AVUV.

USVM is categorized as Momentum, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Victory Capital and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.25% for AVUV.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор