Сравнение USVM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
USVM и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USVM и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USVM и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 4.61% | 10.56% | 16.59% | 18.90% | -13.23% | 24.44% | 11.56% | 21.65% | -9.39% | 2.21% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, USVM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
USVM
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USVM и SCHG
USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
USVM vs. SCHG — Ранг доходности на риск
USVM
SCHG
Сравнение USVM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USVM | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.24 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.09 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 3.71 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USVM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между USVM и SCHG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USVM и SCHG
Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.90% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок USVM и SCHG
Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USVM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -34.59% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -16.41% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -34.59% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -12.51% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -5.22% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 4.84% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USVM и SCHG
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 5.65%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USVM | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.77% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 12.54% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 22.45% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 22.31% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 21.51% | +0.62% |