PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USVM с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USVM с LGLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while LGLV is a Low Volatility fund tracking the State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USVM returned 11.16%/yr vs 8.41%/yr for LGLV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USVM charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности USVM и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность 23.24%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 8.56%.

USVM

1 день
-0.87%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
14.43%
С начала года
23.24%
1 год
36.14%
3 года*
19.48%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
Всё время*
11.30%

LGLV

1 день
-0.05%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
3.36%
С начала года
8.56%
1 год
10.36%
3 года*
12.80%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.31%
Всё время*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LGLV

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
$4.32M$4.74M$5.50M

USVM

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
$4.19M$4.74M$4.69M

Сравнение доходности по годам USVM и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		23.24%10.56%16.59%18.90%-13.23%24.44%11.56%21.65%-9.39%2.06%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		8.56%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%3.17%

Correlation

The correlation between USVM and LGLV is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.72

The correlation between USVM and LGLV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USVM и LGLV

Секторы
USVM
LGLV

Финансовые услуги

24.6%
10.0%

Здравоохранение

12.6%
7.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.1%

Промышленность

10.8%
18.7%

Технологии

9.6%
9.0%

Недвижимость

9.4%
17.8%

Коммунальные услуги

7.3%
11.8%

Энергетика

5.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.9%

Сырьевые материалы

1.7%
3.4%

Финансовые услуги

USVM
24.6%
LGLV
10.0%

Здравоохранение

USVM
12.6%
LGLV
7.3%

Потребительский циклический сектор

USVM
12.3%
LGLV
9.1%

Промышленность

USVM
10.8%
LGLV
18.7%

Технологии

USVM
9.6%
LGLV
9.0%

Недвижимость

USVM
9.4%
LGLV
17.8%

Коммунальные услуги

USVM
7.3%
LGLV
11.8%

Энергетика

USVM
5.0%
LGLV
3.5%

Потребительский защитный сектор

USVM
3.6%
LGLV
5.6%

Коммуникационные услуги

USVM
3.0%
LGLV
3.9%

Сырьевые материалы

USVM
1.7%
LGLV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с ZPRS.DEUSVM с SCHGUSVM с ULVMUSVM с SPTM
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с GRID

Доходность на риск

USVM vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USVM c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USVMLGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.03

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.58

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

1.52

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.83

3.51

+13.31

USVM vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USVM и LGLV

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.38%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USVMLGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.38%

-36.64%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.86%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.34%

-10.17%

-14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-17.49%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.28%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-3.21%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.95%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и LGLV

Текущая волатильность для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) составляет 3.45%, в то время как у SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что USVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USVMLGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.07%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

8.01%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

10.10%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.45%

13.03%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

16.09%

+5.77%

Сравнение комиссий USVM и LGLV

USVM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и LGLV

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности LGLV в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.98%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.79%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USVM and LGLV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (4.07%) compared to USVM (3.45%). In terms of maximum drawdown, USVM dropped -42.38% vs LGLV's -36.64%.

On 5-year performance, USVM leads with 11.16% vs 8.41% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USVM has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USVM has performed better with a 11.16% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for USVM.

LGLV has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.79% for USVM.

USVM is categorized as Momentum, while LGLV is Low Volatility. USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index, while LGLV tracks State Street U.S. Large Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Victory and State Street. Their fees differ too: 0.29% for USVM and 0.12% for LGLV.

USVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USVM и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор