PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USVM с LGLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USVM и LGLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение USVM с LGLV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV).

USVM и LGLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USVM - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность MSCI USA Sm Cap Select Value Momentum Blend Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. LGLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USVM или LGLV.

Доходность

Сравнение доходности USVM и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USVM:

0.19

LGLV:

1.14

Коэф-т Сортино

USVM:

0.30

LGLV:

1.44

Коэф-т Омега

USVM:

1.04

LGLV:

1.20

Коэф-т Кальмара

USVM:

0.09

LGLV:

1.33

Коэф-т Мартина

USVM:

0.26

LGLV:

4.60

Индекс Язвы

USVM:

8.36%

LGLV:

2.93%

Дневная вол-ть

USVM:

22.66%

LGLV:

13.50%

Макс. просадка

USVM:

-42.37%

LGLV:

-36.64%

Текущая просадка

USVM:

-12.61%

LGLV:

-2.02%

Доходность по периодам

С начала года, USVM показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у LGLV с доходностью 4.79%.

USVM

С начала года

-4.73%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-11.69%

1 год

2.95%

3 года

10.11%

5 лет

14.91%

10 лет

N/A

LGLV

С начала года

4.79%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-0.73%

1 год

14.83%

3 года

10.69%

5 лет

13.92%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Сравнение комиссий USVM и LGLV

USVM берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USVM
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USVM и LGLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USVM
Ранг риск-скорректированной доходности USVM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USVM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг риск-скорректированной доходности LGLV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LGLV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USVM c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USVM на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа LGLV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USVM и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USVM и LGLV

Дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что сопоставимо с доходностью LGLV в 1.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USVM
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF		1.94%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.37%0.00%0.00%0.00%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		1.93%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%7.14%

Просадки

Сравнение просадок USVM и LGLV

Максимальная просадка USVM за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USVM и LGLV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USVM и LGLV

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что USVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...