- ISIN
- US92647N5683
- CUSIP
- 92647N568
- Эмитент
- Victory
- Дата выпуска
- 24 окт. 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Momentum, Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $2B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 43K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.74M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) прибавил 23.2% с начала года. Текущая цена акции USVM — $111. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USVM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,697.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) показал доход в 23.24% с начала года и 36.14% за последние 12 месяцев.
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 14.43%
- С начала года
- 23.24%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USVM по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USVM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.14% | 3.03% | -3.92% | 9.06% | 1.13% | 5.62% | -0.11% | 1.78% | 23.24% | ||||
| 2025 | 3.48% | -5.26% | -4.37% | -2.74% | 6.11% | 3.69% | -0.23% | 7.03% | 1.65% | -1.47% | 3.72% | -0.67% | 10.56% |
| 2024 | -1.78% | 6.11% | 5.04% | -5.59% | 5.03% | -2.11% | 9.02% | -0.27% | 1.40% | -1.65% | 10.02% | -8.02% | 16.59% |
| 2023 | 7.96% | -1.71% | -4.17% | -0.54% | -2.44% | 8.33% | 4.78% | -1.97% | -4.15% | -5.78% | 9.01% | 10.02% | 18.90% |
| 2022 | -8.01% | 1.99% | 2.10% | -7.25% | 1.65% | -8.65% | 10.49% | -3.91% | -9.75% | 11.70% | 4.14% | -5.63% | -13.23% |
| 2021 | 5.05% | 5.89% | 3.02% | 2.15% | 1.71% | 2.07% | -2.57% | 3.10% | -3.19% | 3.79% | -2.79% | 4.37% | 24.44% |
Метрики бенчмарка
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF has an annualized alpha of -1.06%, beta of 0.98, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2017.
- This ETF participated in 104.27% of S&P 500 Index downside but only 96.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.74, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.06%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 96.16%
- Участие в снижении
- 104.27%
Комиссия
Комиссия USVM составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USVM имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USVM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 2.50 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 10.58 | +6.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.99 | $1.68 | $1.47 | $1.20 | $0.90 | $0.51 | $0.72 | $0.96 | $0.65 | $0.33 |
Дивидендный доход | 1.79% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.11 | $0.17 | $0.21 | $0.04 | $0.18 | $0.30 | $0.00 | $1.08 | ||||
| 2025 | $0.08 | $0.03 | $0.11 | $0.17 | $0.05 | $0.11 | $0.22 | $0.06 | $0.23 | $0.22 | $0.03 | $0.37 | $1.68 |
| 2024 | $0.11 | $0.04 | $0.00 | $0.20 | $0.01 | $0.09 | $0.12 | $0.26 | $0.16 | $0.18 | $0.02 | $0.27 | $1.47 |
| 2023 | $0.11 | $0.06 | $0.17 | $0.09 | $0.04 | $0.11 | $0.10 | $0.02 | $0.04 | $0.14 | $0.05 | $0.25 | $1.20 |
| 2022 | $0.12 | $0.03 | $0.04 | $0.08 | $0.00 | $0.10 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.08 | $0.04 | $0.26 | $0.90 |
| 2021 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.07 | $0.10 | $0.04 | $0.12 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF показал максимальную просадку в 42.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.38%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 28d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.27%сент. 2022 г. | 10mo 21d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.34%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.16%февр. 2018 г. | 15d | 3mo 7d | 3mo 22dянв. 2018 г. - май 2018 г. | — |
-8.98%авг. 2024 г. | 4d | 1mo 15d | 1mo 19dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| USVM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.38% | -56.78% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -9.10% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.34% | -18.90% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -25.43% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.17% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -10.69% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.14% | +0.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USVM
Добавьте VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USVM