PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Moment...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

USVM — это пассивный ETF от Crestview, отслеживающий инвестиционный результат MSCI USA Sm Cap Select Value Momentum Blend Index. USVM запущен 24 окт. 2017 г. и имеет комиссию в 0.24%.

Информация о ETF

ISIN

US92647N5683

CUSIP

92647N568

Эмитент

Crestview

Дата выпуска

24 окт. 2017 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

MSCI USA Sm Cap Select Value Momentum Blend Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USVM составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF

Популярные сравнения:
USVM с ZPRS.DE USVM с VGIAX USVM с AVUV USVM с SPYV USVM с SCHG USVM с ZPRV.DE USVM с FNCMX USVM с SPTM USVM с XMMO USVM с LGLV
Популярные сравнения:
USVM с ZPRS.DE USVM с VGIAX USVM с AVUV USVM с SPYV USVM с SCHG USVM с ZPRV.DE USVM с FNCMX USVM с SPTM USVM с XMMO USVM с LGLV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) показал доход в -4.73% с начала года и 2.95% за последние 12 месяцев.

USVM

С начала года

-4.73%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-11.69%

1 год

2.95%

3 года

10.11%

5 лет

14.91%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USVM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.48%-5.26%-4.37%-2.74%4.49%-4.73%
2024-1.78%6.11%5.04%-5.59%5.03%-2.11%9.02%-0.27%1.40%-1.65%10.02%-8.02%16.59%
20237.96%-1.71%-4.17%-0.54%-2.44%8.33%4.78%-1.97%-4.15%-5.78%9.01%10.02%18.90%
2022-8.01%1.99%2.10%-7.25%1.65%-8.65%10.49%-3.91%-9.75%11.70%4.14%-5.63%-13.23%
20215.05%5.89%3.02%2.15%1.71%2.07%-2.57%3.10%-3.19%3.79%-2.79%4.37%24.44%
2020-1.95%-9.08%-24.25%14.75%5.85%2.87%5.12%4.72%-2.60%0.87%14.17%7.06%11.56%
201910.83%3.68%-2.00%2.25%-7.25%5.80%1.86%-4.55%2.00%2.40%3.81%2.13%21.66%
20182.05%-4.69%2.13%0.62%6.20%0.70%1.80%3.48%-2.27%-7.53%0.02%-10.97%-9.39%
20170.24%2.40%-0.71%1.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USVM составляет 25, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USVM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USVM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF (USVM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.19
  • За 5 лет: 0.70
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.55$1.47$1.20$0.90$0.51$0.72$0.96$0.65$0.19

Дивидендный доход

1.94%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.03$0.11$0.17$0.05$0.44
2024$0.11$0.04$0.00$0.20$0.01$0.09$0.12$0.26$0.16$0.18$0.02$0.27$1.47
2023$0.11$0.06$0.17$0.09$0.04$0.11$0.10$0.02$0.04$0.14$0.05$0.25$1.20
2022$0.12$0.03$0.04$0.08$0.00$0.10$0.07$0.00$0.07$0.08$0.04$0.26$0.90
2021$0.01$0.03$0.03$0.07$0.01$0.00$0.00$0.02$0.07$0.10$0.04$0.12$0.51
2020$0.00$0.00$0.04$0.05$0.01$0.05$0.02$0.05$0.06$0.14$0.03$0.26$0.72
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.33$0.96
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.37$0.65
2017$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF показал максимальную просадку в 42.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка VictoryShares USAA MSCI USA Small Cap Value Momentum ETF составляет 12.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.37%30 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.558
-25.27%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.34612 февр. 2024 г.567
-24.34%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-9.16%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.6716 мая 2018 г.79
-8.98%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.35
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...