Сравнение USTEX с USHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA High Income Fund (USHYX).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и USHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и USHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям USHYX по среднегодовой доходности: 2.15% против 5.37% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и USHYX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.
Доходность на риск
USTEX vs. USHYX — Ранг доходности на риск
USTEX
USHYX
Сравнение USTEX c USHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | USHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.19 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 3.06 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.63 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 11.51 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.19 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.29 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и USHYX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и USHYX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности USHYX в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и USHYX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и USHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -33.59% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -2.49% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -15.10% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -24.55% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -1.49% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.99% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 0.57% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и USHYX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у USAA High Income Fund (USHYX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.47% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 1.97% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 3.08% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 4.58% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 5.47% | -0.44% |