Сравнение USTEX с USCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).
USTEX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности USTEX и USCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USTEX и USCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | -0.41% | 3.60% | 3.51% | 6.91% | -12.39% | 3.53% | 5.45% | 7.49% | 0.82% | 5.44% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | -0.11% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
Доходность по периодам
С начала года, USTEX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции USTEX уступали акциям USCRX по среднегодовой доходности: 2.15% против 6.70% соответственно.
USTEX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.15%
USCRX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USTEX и USCRX
USTEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.
Доходность на риск
USTEX vs. USCRX — Ранг доходности на риск
USTEX
USCRX
Сравнение USTEX c USCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USTEX | USCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.47 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.11 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.08 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 9.19 | -7.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USTEX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.47 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.48 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.68 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между USTEX и USCRX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USTEX и USCRX
Дивидендная доходность USTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности USCRX в 10.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USTEX USAA Tax Exempt Long Term Fund | 3.76% | 4.04% | 4.29% | 3.33% | 3.42% | 2.66% | 3.39% | 3.42% | 3.78% | 3.54% | 4.13% | 3.86% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.42% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок USTEX и USCRX
Максимальная просадка USTEX за все время составила -20.42%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USTEX и USCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USTEX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.42% | -49.07% | +28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -7.63% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -24.00% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.95% | -24.00% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -4.75% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.48% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.72% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности USTEX и USCRX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Long Term Fund (USTEX) составляет 1.22%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что USTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USTEX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 4.39% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 6.81% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 10.79% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 11.51% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 11.05% | -6.02% |