PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с SFLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и SFLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 6.70% против 13.25% соответственно.

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOGUSCRX с USSPX
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX

Сравнение комиссий USCRX и SFLNX

USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Доходность на риск

USCRX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXSFLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.79

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.72

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

8.22

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLNX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и SFLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.17

Корреляция

Корреляция между USCRX и SFLNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и SFLNX

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и SFLNX

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-56.18%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-12.28%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-18.98%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-37.59%

+13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-4.24%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-6.06%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.56%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и SFLNX

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что USCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.01%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

8.18%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

16.24%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

15.34%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

18.41%

-7.36%