Сравнение USCRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USCRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCRX или VOO.
Основные характеристики
| USCRX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.13% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 18.31% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | -1.02% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.55% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.56% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 14.68 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.25% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.12% | 12.23% |
| Макс. просадка | -54.76% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.21% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между USCRX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCRX и VOO
С начала года, USCRX показывает доходность 10.13%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.56% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCRX и VOO
USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCRX и VOO
Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 1.91% | 2.10% | 0.98% | 1.24% | 1.35% | 1.52% | 1.72% | 1.68% | 2.07% | 2.38% | 2.50% | 2.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок USCRX и VOO
Максимальная просадка USCRX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCRX и VOO
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что USCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.