Сравнение USCRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности USCRX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCRX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | -0.11% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.70% против 14.08% соответственно.
USCRX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.70%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCRX и FXAIX
USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
USCRX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
USCRX
FXAIX
Сравнение USCRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCRX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.97 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.49 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.52 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.30 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.97 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.76 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USCRX и FXAIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCRX и FXAIX
Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.42% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок USCRX и FXAIX
Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -33.79% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -12.13% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -24.50% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -33.79% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -6.23% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.83% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.53% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCRX и FXAIX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что USCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.34% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 9.53% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 18.32% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 16.92% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 18.05% | -7.00% |