PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USCRX с PEY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USCRX и PEY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности USCRX и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.26%
9.63%
USCRX
PEY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USCRX:

0.21

PEY:

0.29

Коэф-т Сортино

USCRX:

0.32

PEY:

0.51

Коэф-т Омега

USCRX:

1.05

PEY:

1.06

Коэф-т Кальмара

USCRX:

0.16

PEY:

0.50

Коэф-т Мартина

USCRX:

1.39

PEY:

1.00

Индекс Язвы

USCRX:

1.53%

PEY:

4.28%

Дневная вол-ть

USCRX:

10.06%

PEY:

14.85%

Макс. просадка

USCRX:

-54.76%

PEY:

-72.81%

Текущая просадка

USCRX:

-11.36%

PEY:

-8.58%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 1.67% против 8.98% соответственно.


USCRX

С начала года

0.85%

1 месяц

-7.94%

6 месяцев

-5.36%

1 год

1.59%

5 лет

1.43%

10 лет

1.67%

PEY

С начала года

4.05%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

9.63%

1 год

6.11%

5 лет

6.84%

10 лет

8.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USCRX и PEY

USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PEY в 0.53%.


USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
График комиссии USCRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии PEY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USCRX c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USCRX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.160.29
Коэффициент Сортино USCRX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.250.51
Коэффициент Омега USCRX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.06
Коэффициент Кальмара USCRX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.120.50
Коэффициент Мартина USCRX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.961.00
USCRX
PEY

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEY равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16
0.29
USCRX
PEY

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и PEY

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности PEY в 4.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
2.09%2.10%0.98%1.24%1.35%1.52%1.72%1.68%2.07%2.38%2.50%2.39%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF
4.09%4.58%4.21%3.82%4.30%3.79%4.34%3.22%3.12%3.44%3.24%3.27%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и PEY

Максимальная просадка USCRX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и PEY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.36%
-8.58%
USCRX
PEY

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и PEY

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что USCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.48%
4.60%
USCRX
PEY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab