PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с PEY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с PEY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		5.88%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 6.70% против 8.63% соответственно.

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%

PEY

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.81%
С начала года
5.88%
6 месяцев
3.22%
1 год
4.59%
3 года*
7.32%
5 лет*
5.59%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOGUSCRX с USSPX
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DVYPEY с JEPIPEY с DIVOPEY с COWZPEY с VYM

Сравнение комиссий USCRX и PEY

USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Доходность на риск

USCRX vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXPEYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.26

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

0.49

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.33

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

0.98

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXPEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.26

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.27

+0.41

Корреляция

Корреляция между USCRX и PEY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и PEY

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности PEY в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.68%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и PEY

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и PEY.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-72.81%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-13.28%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-17.90%

-6.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-41.55%

+17.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-3.71%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-12.97%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

4.45%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и PEY

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что USCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.24%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

9.86%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

17.84%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

16.38%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

18.90%

-7.85%