PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с URFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с URFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. URFRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и URFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и URFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		0.14%17.49%10.37%16.75%-14.86%15.88%9.22%19.57%-8.52%18.48%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям URFRX по среднегодовой доходности: 6.70% против 8.66% соответственно.

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%

URFRX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.30%
С начала года
0.14%
6 месяцев
2.40%
1 год
16.93%
3 года*
13.05%
5 лет*
7.15%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

USAA Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOGUSCRX с USSPX
Часто сравнивают с URFRX:
URFRX с USSPXURFRX с UCAGXURFRX с UCEQXURFRX с VTIVXURFRX с VFORXURFRX с VOOURFRX с SCHX

Сравнение комиссий USCRX и URFRX

USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

USCRX vs. URFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
URFRX
Ранг доходности на риск URFRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URFRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URFRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URFRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URFRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URFRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c URFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXURFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.06

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.95

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

9.28

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. URFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URFRX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и URFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXURFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между USCRX и URFRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и URFRX

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности URFRX в 7.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
URFRX
USAA Target Retirement 2040 Fund		7.04%7.05%2.78%3.94%10.68%7.78%5.49%12.74%9.99%6.53%3.95%2.55%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и URFRX

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки URFRX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и URFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXURFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-39.33%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.86%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-22.27%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-28.59%

+4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-4.88%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-5.23%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.86%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и URFRX

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) имеют волатильность 4.39% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXURFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.59%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.29%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

12.07%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

12.31%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

13.04%

-1.99%