Сравнение USCRX с URFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX).
USCRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. URFRX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USCRX или URFRX.
Основные характеристики
| USCRX | URFRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.22% | 14.83% |
| Дох-ть за 1 год | 20.37% | 23.81% |
| Дох-ть за 3 года | -0.76% | 0.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.76% | 2.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.67% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 15.87 | 16.02 |
| Индекс Язвы | 1.25% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 8.11% | 9.46% |
| Макс. просадка | -54.76% | -38.72% |
| Текущая просадка | -2.25% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между USCRX и URFRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USCRX и URFRX
С начала года, USCRX показывает доходность 11.22%, что значительно ниже, чем у URFRX с доходностью 14.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USCRX имеют среднегодовую доходность 2.67%, а акции URFRX немного впереди с 2.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCRX и URFRX
USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии URFRX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USCRX c URFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCRX и URFRX
Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности URFRX в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 1.89% | 2.10% | 0.98% | 1.24% | 1.35% | 1.52% | 1.72% | 1.68% | 2.07% | 2.38% | 2.50% | 2.39% |
URFRX USAA Target Retirement 2040 Fund | 2.13% | 2.44% | 2.68% | 4.76% | 1.65% | 2.31% | 2.32% | 2.03% | 3.78% | 0.00% | 2.34% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок USCRX и URFRX
Максимальная просадка USCRX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки URFRX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и URFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USCRX и URFRX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) составляет 2.16%, в то время как у USAA Target Retirement 2040 Fund (URFRX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что USCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.