PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAGX с VGPMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с VGPMX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

USAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAGX или VGPMX.

Корреляция

Корреляция между USAGX и VGPMX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USAGX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAGX:

1.54

VGPMX:

0.66

Коэф-т Сортино

USAGX:

1.81

VGPMX:

0.89

Коэф-т Омега

USAGX:

1.24

VGPMX:

1.12

Коэф-т Кальмара

USAGX:

0.71

VGPMX:

0.20

Коэф-т Мартина

USAGX:

4.79

VGPMX:

2.57

Индекс Язвы

USAGX:

8.68%

VGPMX:

4.27%

Дневная вол-ть

USAGX:

31.19%

VGPMX:

19.26%

Макс. просадка

USAGX:

-83.53%

VGPMX:

-83.63%

Текущая просадка

USAGX:

-34.34%

VGPMX:

-45.90%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 49.71%, что значительно выше, чем у VGPMX с доходностью 17.48%. За последние 10 лет акции USAGX превзошли акции VGPMX по среднегодовой доходности: 9.37% против 6.72% соответственно.

USAGX

С начала года

49.71%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

34.82%

1 год

47.36%

3 года

16.67%

5 лет

8.04%

10 лет

9.37%

VGPMX

С начала года

17.48%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

11.60%

1 год

12.67%

3 года

11.37%

5 лет

19.04%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Сравнение комиссий USAGX и VGPMX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAGX и VGPMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг риск-скорректированной доходности USAGX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг риск-скорректированной доходности VGPMX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAGX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VGPMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и VGPMX

USAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.00%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%1.37%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		2.14%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и VGPMX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -83.53%, примерно равная максимальной просадке VGPMX в -83.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и VGPMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и VGPMX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...