PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAGX с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USAGX и GDXJ составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение USAGX с GDXJ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).

USAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAGX или GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности USAGX и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAGX:

1.69

GDXJ:

1.23

Коэф-т Сортино

USAGX:

2.07

GDXJ:

1.71

Коэф-т Омега

USAGX:

1.28

GDXJ:

1.21

Коэф-т Кальмара

USAGX:

0.94

GDXJ:

0.66

Коэф-т Мартина

USAGX:

5.75

GDXJ:

5.02

Индекс Язвы

USAGX:

8.49%

GDXJ:

9.15%

Дневная вол-ть

USAGX:

30.89%

GDXJ:

39.25%

Макс. просадка

USAGX:

-80.89%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

USAGX:

-22.26%

GDXJ:

-50.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USAGX показывает доходность 52.84%, а GDXJ немного ниже – 52.80%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.19% соответственно.

USAGX

С начала года

52.84%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

39.44%

1 год

51.79%

3 года

17.95%

5 лет

9.20%

10 лет

9.72%

GDXJ

С начала года

52.80%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

40.53%

1 год

47.75%

3 года

20.05%

5 лет

8.79%

10 лет

11.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Сравнение комиссий USAGX и GDXJ

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAGX и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг риск-скорректированной доходности USAGX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAGX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и GDXJ

USAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.00%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%1.37%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		1.71%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и GDXJ

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и GDXJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и GDXJ

Текущая волатильность для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) составляет 12.56%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что USAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...