PortfoliosLab logo
Сравнение USAGX с GDXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USAGX и GDXJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности USAGX и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAGX:

1.31

GDXJ:

1.01

Коэф-т Сортино

USAGX:

1.96

GDXJ:

1.67

Коэф-т Омега

USAGX:

1.26

GDXJ:

1.21

Коэф-т Кальмара

USAGX:

0.76

GDXJ:

0.64

Коэф-т Мартина

USAGX:

5.19

GDXJ:

4.81

Индекс Язвы

USAGX:

8.53%

GDXJ:

9.31%

Дневная вол-ть

USAGX:

30.47%

GDXJ:

39.67%

Макс. просадка

USAGX:

-83.53%

GDXJ:

-88.66%

Текущая просадка

USAGX:

-38.30%

GDXJ:

-55.17%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 40.68%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 38.29%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 8.32% против 9.84% соответственно.


USAGX

С начала года

40.68%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

30.88%

1 год

39.35%

5 лет

7.83%

10 лет

8.32%

GDXJ

С начала года

38.29%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

29.39%

1 год

39.60%

5 лет

8.53%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USAA Precious Metals and Minerals Fund

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Сравнение комиссий USAGX и GDXJ

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAGX и GDXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USAGX
Ранг риск-скорректированной доходности USAGX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

GDXJ
Ранг риск-скорректированной доходности GDXJ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAGX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и GDXJ

USAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
0.00%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%1.37%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
1.88%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%0.74%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и GDXJ

Максимальная просадка USAGX за все время составила -83.53%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и GDXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и GDXJ

Текущая волатильность для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) составляет 12.34%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что USAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Пользовательские портфели с USAGX или GDXJ


GLD
IBTA.L
GDX
GDXJ
GLD
SIL
BND
MAGS
IBIT
VNO
DIA
QQQ
VOO
SWRSX
GDX
VCMDX
SQQQ
SILJ
GDXJ
GLL
RGLD
VMRXX
VDC
ITA
1 / 2

Последние обсуждения