PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAGX с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAGX (USAA Precious Metals and Minerals Fund) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both funds - USAGX is a Precious Metals fund managed by Victory, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Over the past 10 years, USAGX returned 12.98%/yr vs 12.98%/yr for GDXJ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USAGX charges 1.12%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности USAGX и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции USAGX – 12.98% и акции GDXJ – 12.98%.

USAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
4.39%
1 год
57.01%
3 года*
39.62%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.98%

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAGX и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		-1.56%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between USAGX and GDXJ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2009 г.

0.94

The correlation between USAGX and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с VGPMXUSAGX с FSPSXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с AAPLUSAGX с IAUUSAGX с XLK
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

USAGX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.32

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.75

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.00

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

4.93

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.30

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.06

+0.13

Просадки

Сравнение просадок USAGX и GDXJ

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAGXGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-88.66%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-32.92%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.12%

-32.92%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-50.99%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-57.77%

+6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-28.36%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.08%

-60.50%

+17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

13.31%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и GDXJ

Текущая волатильность для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) составляет 14.31%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что USAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAGXGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

16.69%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.35%

41.33%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.70%

49.77%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

41.09%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

44.05%

-11.37%

Сравнение комиссий USAGX и GDXJ

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и GDXJ

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.24%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USAGX and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to USAGX (14.31%). In terms of maximum drawdown, USAGX dropped -80.89% vs GDXJ's -88.66%.

USAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAGX и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор