Сравнение USAGX с GDXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USAGX и GDXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAGX и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 11.25% | 156.06% | 10.76% | 6.73% | -11.80% | -10.14% | 25.85% | 42.97% | -12.26% | 9.65% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 7.39% | 172.28% | 15.67% | 7.12% | -14.53% | -21.25% | 30.40% | 40.44% | -11.02% | 8.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USAGX показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 7.39%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 16.93% против 17.91% соответственно.
USAGX
- 1 день
- 4.70%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 106.23%
- 3 года*
- 44.44%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 16.93%
GDXJ
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 25.46%
- 1 год
- 120.35%
- 3 года*
- 47.28%
- 5 лет*
- 23.14%
- 10 лет*
- 17.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAGX и GDXJ
USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.
Доходность на риск
USAGX vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
USAGX
GDXJ
Сравнение USAGX c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAGX | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.37 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.57 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.63 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 12.46 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAGX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.57 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.07 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между USAGX и GDXJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAGX и GDXJ
Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности GDXJ в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 0.22% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 0.00% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 2.17% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок USAGX и GDXJ
Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и GDXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAGX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -88.66% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -32.92% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.72% | -51.76% | +6.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -57.77% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -21.77% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.17% | -60.89% | +17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 9.60% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAGX и GDXJ
Текущая волатильность для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) составляет 16.37%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что USAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAGX | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 19.49% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.88% | 42.60% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.38% | 50.98% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.21% | 40.57% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 44.46% | -11.63% |