PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAGX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с AAPL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Apple Inc (AAPL).

USAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAGX или AAPL.

Корреляция

Корреляция между USAGX и AAPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USAGX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAGX:

1.54

AAPL:

0.18

Коэф-т Сортино

USAGX:

1.81

AAPL:

0.49

Коэф-т Омега

USAGX:

1.24

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

USAGX:

0.71

AAPL:

0.18

Коэф-т Мартина

USAGX:

4.79

AAPL:

0.56

Индекс Язвы

USAGX:

8.68%

AAPL:

10.46%

Дневная вол-ть

USAGX:

31.19%

AAPL:

32.99%

Макс. просадка

USAGX:

-83.53%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

USAGX:

-34.34%

AAPL:

-22.07%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 49.71%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -19.40%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.37% против 21.10% соответственно.

USAGX

С начала года

49.71%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

34.82%

1 год

47.36%

3 года

16.67%

5 лет

8.04%

10 лет

9.37%

AAPL

С начала года

-19.40%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-11.67%

1 год

5.97%

3 года

12.65%

5 лет

21.04%

10 лет

21.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Apple Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAGX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг риск-скорректированной доходности USAGX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAGX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и AAPL

USAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.00%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%1.37%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и AAPL

Максимальная просадка USAGX за все время составила -83.53%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и AAPL

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...