PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с AAPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Apple Inc (AAPL).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 16.40% против 26.22% соответственно.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Apple Inc

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

USAGX vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXAAPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

0.48

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

0.93

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

0.68

+2.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

2.10

+9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.48

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.43

-0.24

Корреляция

Корреляция между USAGX и AAPL составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и AAPL

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AAPL в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и AAPL

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и AAPL.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-81.80%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-22.99%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-33.36%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-38.52%

-12.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-10.59%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-29.71%

-13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

7.41%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и AAPL

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

5.65%

+11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

15.11%

+20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

31.61%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

27.46%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

28.93%

+3.87%