PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAGX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с AAPL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Apple Inc (AAPL).

USAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAGX или AAPL.

Корреляция

Корреляция между USAGX и AAPL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USAGX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
550.61%
169,220.39%
USAGX
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAGX:

1.86

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

USAGX:

2.37

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

USAGX:

1.32

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

USAGX:

0.94

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

USAGX:

6.49

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

USAGX:

8.49%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

USAGX:

29.71%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

USAGX:

-83.53%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

USAGX:

-35.20%

AAPL:

-19.11%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 47.74%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 9.31% против 22.38% соответственно.

USAGX

С начала года

47.74%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

22.39%

1 год

48.93%

5 лет

8.94%

10 лет

9.31%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.47%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAGX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг риск-скорректированной доходности USAGX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAGX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USAGX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USAGX: 1.86
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино USAGX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USAGX: 2.37
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега USAGX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USAGX: 1.32
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара USAGX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USAGX: 0.94
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина USAGX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
USAGX: 6.49
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
0.80
USAGX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и AAPL

USAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.00%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%1.37%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и AAPL

Максимальная просадка USAGX за все время составила -83.53%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.20%
-19.11%
USAGX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и AAPL

Текущая волатильность для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) составляет 14.81%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что USAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
22.62%
USAGX
AAPL