Сравнение USAGX с IAU

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции USAGX превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 16.40% против 14.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между USAGX и IAU составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и IAU.

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.