Сравнение USAGX с IAU
USAGX (USAA Precious Metals and Minerals Fund) and IAU (iShares Gold Trust) are both funds - USAGX is a Precious Metals fund managed by Victory, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, USAGX returned 12.98%/yr vs 13.38%/yr for IAU. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAGX charges 1.12%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности USAGX и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAGX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 3.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAGX имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции IAU немного впереди с 13.38%.
USAGX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 57.01%
- 3 года*
- 39.62%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 12.98%
IAU
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение доходности по годам USAGX и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | -1.56% | 156.06% | 10.76% | 6.73% | -11.80% | -10.14% | 25.85% | 42.97% | -12.26% | 9.65% |
IAU iShares Gold Trust | 3.83% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between USAGX and IAU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г. | 0.75 |
The correlation between USAGX and IAU has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAGX vs. IAU — Ранг доходности на риск
USAGX
IAU
Сравнение USAGX c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAGX | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.70 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.18 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAGX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.04 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.63 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок USAGX и IAU
Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAGX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.89% | -45.14% | -35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.12% | -19.18% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.12% | -19.18% | -10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.72% | -20.93% | -24.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.03% | -21.82% | -29.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -17.02% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.08% | -15.96% | -27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 7.79% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAGX и IAU
USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAGX | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 5.50% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.35% | 23.03% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.70% | 26.41% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 17.94% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 15.90% | +16.78% |
Сравнение комиссий USAGX и IAU
USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAGX и IAU
Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
USAGX and IAU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAGX has higher volatility (14.31%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, USAGX dropped -80.89% vs IAU's -45.14%.
USAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAGX и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор