PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAGX с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с IAU

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и iShares Gold Trust (IAU).

USAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAGX или IAU.

Корреляция

Корреляция между USAGX и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USAGX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAGX:

1.78

IAU:

2.48

Коэф-т Сортино

USAGX:

1.96

IAU:

2.87

Коэф-т Омега

USAGX:

1.26

IAU:

1.36

Коэф-т Кальмара

USAGX:

0.79

IAU:

4.71

Коэф-т Мартина

USAGX:

5.42

IAU:

12.86

Индекс Язвы

USAGX:

8.52%

IAU:

2.98%

Дневная вол-ть

USAGX:

31.09%

IAU:

17.92%

Макс. просадка

USAGX:

-83.53%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

USAGX:

-32.57%

IAU:

-1.87%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 53.74%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 28.01%. За последние 10 лет акции USAGX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.03% против 10.69% соответственно.

USAGX

С начала года

53.74%

1 месяц

3.99%

6 месяцев

37.27%

1 год

54.65%

3 года

17.14%

5 лет

8.62%

10 лет

10.03%

IAU

С начала года

28.01%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

24.08%

1 год

43.82%

3 года

21.34%

5 лет

13.83%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий USAGX и IAU

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
IAU
iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAGX и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг риск-скорректированной доходности USAGX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAGX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и IAU

Ни USAGX, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.00%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%1.37%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и IAU

Максимальная просадка USAGX за все время составила -83.53%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и IAU

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...