PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции USAGX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.40% против 14.14% соответственно.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPYUSAGX с IAU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий USAGX и VOO

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

USAGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.01

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.53

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.55

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

7.31

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.01

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.83

-0.64

Корреляция

Корреляция между USAGX и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и VOO

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и VOO

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-33.99%

-46.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-11.98%

-18.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-24.52%

-21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-33.99%

-17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-5.55%

-14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-3.72%

-39.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

2.55%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и VOO

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

5.34%

+11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

9.47%

+26.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

18.11%

+25.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

16.82%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

17.99%

+14.81%