PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAGX с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с GLDM

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

USAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAGX или GLDM.

Корреляция

Корреляция между USAGX и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности USAGX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
128.48%
159.93%
USAGX
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAGX:

1.86

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

USAGX:

2.37

GLDM:

3.33

Коэф-т Омега

USAGX:

1.32

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

USAGX:

0.94

GLDM:

5.21

Коэф-т Мартина

USAGX:

6.49

GLDM:

14.33

Индекс Язвы

USAGX:

8.49%

GLDM:

2.94%

Дневная вол-ть

USAGX:

29.71%

GLDM:

16.78%

Макс. просадка

USAGX:

-83.53%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

USAGX:

-35.20%

GLDM:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 47.74%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 25.87%.

USAGX

С начала года

47.74%

1 месяц

7.87%

6 месяцев

22.39%

1 год

48.93%

5 лет

8.94%

10 лет

9.31%

GLDM

С начала года

25.87%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

20.40%

1 год

41.10%

5 лет

14.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USAGX и GLDM

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
График комиссии USAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USAGX: 1.12%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAGX и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг риск-скорректированной доходности USAGX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAGX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USAGX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
USAGX: 1.86
GLDM: 2.52
Коэффициент Сортино USAGX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USAGX: 2.37
GLDM: 3.33
Коэффициент Омега USAGX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USAGX: 1.32
GLDM: 1.43
Коэффициент Кальмара USAGX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USAGX: 2.05
GLDM: 5.21
Коэффициент Мартина USAGX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
USAGX: 6.49
GLDM: 14.33

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.86
2.52
USAGX
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и GLDM

Ни USAGX, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.00%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%1.37%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и GLDM

Максимальная просадка USAGX за все время составила -83.53%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.92%
-3.51%
USAGX
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и GLDM

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.81%
8.21%
USAGX
GLDM