PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAGX с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с GLDM

Последнее обновление 6 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

USAGX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAGX или GLDM.

Корреляция

Корреляция между USAGX и GLDM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности USAGX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
20.60%
19.96%
USAGX
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAGX:

1.75

GLDM:

2.67

Коэф-т Сортино

USAGX:

2.29

GLDM:

3.40

Коэф-т Омега

USAGX:

1.29

GLDM:

1.46

Коэф-т Кальмара

USAGX:

0.72

GLDM:

5.01

Коэф-т Мартина

USAGX:

5.70

GLDM:

13.74

Индекс Язвы

USAGX:

8.42%

GLDM:

2.95%

Дневная вол-ть

USAGX:

27.39%

GLDM:

15.19%

Макс. просадка

USAGX:

-83.30%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

USAGX:

-45.95%

GLDM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 21.56%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 9.12%.

USAGX

С начала года

21.56%

1 месяц

19.22%

6 месяцев

20.60%

1 год

50.89%

5 лет

8.45%

10 лет

6.67%

GLDM

С начала года

9.12%

1 месяц

8.70%

6 месяцев

19.96%

1 год

40.49%

5 лет

12.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USAGX и GLDM

USAGX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.

USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund
График комиссии USAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.12%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAGX и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг риск-скорректированной доходности USAGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAGX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAGX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.752.67
Коэффициент Сортино USAGX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.293.40
Коэффициент Омега USAGX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.46
Коэффициент Кальмара USAGX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.145.01
Коэффициент Мартина USAGX, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.7013.74
USAGX
GLDM

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.75
2.67
USAGX
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и GLDM

Ни USAGX, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.00%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%2.73%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и GLDM

Максимальная просадка USAGX за все время составила -83.30%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.19%
0
USAGX
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и GLDM

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.11%
3.87%
USAGX
GLDM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab