- ISIN
- US86164T1079
- CUSIP
- 86164T107
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 23 дек. 2010 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) прибавил 19.5% с начала года. Текущая цена акции EDF — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EDF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) показал доход в 19.48% с начала года и 28.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDF составила 5.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 19.48%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 5.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность EDF по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EDF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | 3.20% | -5.17% | 10.08% | 5.03% | 3.70% | 19.48% | ||||||
| 2025 | 8.30% | 3.61% | -0.59% | -1.39% | 1.64% | 3.45% | 1.58% | 3.37% | -1.37% | 1.00% | -1.20% | 2.28% | 22.24% |
| 2024 | 3.22% | 10.98% | 13.88% | -1.87% | 6.87% | -4.02% | 2.20% | 0.31% | 0.38% | -0.60% | -1.37% | -5.25% | 25.54% |
| 2023 | 27.68% | -2.17% | -8.73% | -6.45% | -3.88% | 14.37% | 8.77% | -2.10% | -4.36% | -14.81% | 19.85% | -0.23% | 21.63% |
| 2022 | -2.12% | -6.26% | 9.93% | -10.83% | -5.39% | -17.66% | 8.44% | -3.29% | -16.88% | -0.96% | 19.72% | -0.54% | -27.96% |
| 2021 | 1.49% | 7.76% | -2.00% | -1.13% | 2.57% | 2.61% | -1.78% | 0.95% | -9.81% | -1.94% | -7.38% | 1.06% | -8.47% |
Метрики бенчмарка
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund has an annualized alpha of -1.95%, beta of 0.72, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2010.
- This fund participated in 122.76% of S&P 500 Index downside but only 83.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.95%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 83.47%
- Участие в снижении
- 122.76%
Комиссия
Комиссия EDF составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDF имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.46 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 10.92 | +0.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.86 | $1.33 | $2.16 | $2.16 | $2.16 | $2.16 | $2.16 |
Дивидендный доход | 13.00% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund показал максимальную просадку в 64.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 917 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund составляет 2.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -64.23%окт. 2022 г. | 2y 9mo | 3y 8mo | 6y 5moянв. 2020 г. - июнь 2026 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.78%янв. 2016 г. | 2y 11mo | 1y 22d | 3y 11moфевр. 2013 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.41%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 15d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.72%дек. 2011 г. | 3mo 22d | 29d | 4mo 21dсент. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -12.47%дек. 2017 г. | 1mo 23d | 1mo 19d | 3mo 12dокт. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Показатели просадок
| EDF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -56.78% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.10% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -18.90% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.47% | -25.43% | -27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -33.92% | -30.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -3.21% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -10.71% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.04% | +0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EDF
Добавьте Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDF