- ISIN
- US86164T1079
- CUSIP
- 86164T107
- Эмитент
- Virtus
- Дата выпуска
- 23 дек. 2010 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) прибавил 14.4% с начала года. Текущая цена акции EDF — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EDF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,279.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) показал доход в 14.37% с начала года и 23.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDF составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 4.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EDF по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +27.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EDF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -26.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | 3.20% | -5.17% | 10.08% | 5.03% | -0.74% | 14.37% | ||||||
| 2025 | 8.30% | 3.61% | -0.59% | -1.39% | 1.64% | 3.45% | 1.58% | 3.37% | -1.37% | 1.00% | -1.20% | 2.28% | 22.24% |
| 2024 | 3.22% | 10.98% | 13.88% | -1.87% | 6.87% | -4.02% | 2.20% | 0.31% | 0.38% | -0.60% | -1.37% | -5.25% | 25.54% |
| 2023 | 27.68% | -2.17% | -8.73% | -6.45% | -3.88% | 14.37% | 8.77% | -2.10% | -4.36% | -14.81% | 19.85% | -0.23% | 21.63% |
| 2022 | -2.12% | -6.26% | 9.93% | -10.83% | -5.39% | -17.66% | 8.44% | -3.29% | -16.88% | -0.96% | 19.72% | -0.54% | -27.96% |
| 2021 | 1.49% | 7.76% | -2.00% | -1.13% | 2.57% | 2.61% | -1.78% | 0.95% | -9.81% | -1.94% | -7.38% | 1.06% | -8.47% |
Метрики бенчмарка
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund has an annualized alpha of -2.36%, beta of 0.72, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 28, 2010.
- This fund participated in 125.36% of S&P 500 Index downside but only 83.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.36%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 83.49%
- Участие в снижении
- 125.36%
Комиссия
Комиссия EDF составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDF имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EDF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.93 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 13.52 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.86 | $1.33 | $2.16 | $2.16 | $2.16 | $2.16 | $2.16 |
Дивидендный доход | 13.43% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.72 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund показал максимальную просадку в 64.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund составляет 6.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -64.23%окт. 2022 г. | 2y 9mo | — | 6y 4moянв. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.78%янв. 2016 г. | 2y 11mo | 1y 22d | 3y 11moфевр. 2013 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.41%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 15d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -13.72%дек. 2011 г. | 3mo 22d | 29d | 4mo 21dсент. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -12.47%дек. 2017 г. | 1mo 23d | 1mo 19d | 3mo 12dокт. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Показатели просадок
| EDF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -56.78% | -7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -9.10% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -18.90% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.53% | -25.43% | -27.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -33.92% | -30.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -0.74% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.48% | -10.72% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.97% | +0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EDF
Добавьте Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDF