PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDF с BTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDF с BTO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDF (Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund) and BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) are both mutual funds - EDF is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while BTO is a Financials Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past 10 years, EDF returned 4.94%/yr vs 9.96%/yr for BTO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EDF charges 1.45%/yr vs 2.01%/yr for BTO.

Доходность

Сравнение доходности EDF и BTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDF показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у BTO с доходностью 4.49%. За последние 10 лет акции EDF уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 4.94% против 9.96% соответственно.

EDF

1 день
-0.56%
1 месяц
4.45%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.21%
1 год
23.80%
3 года*
27.49%
5 лет*
5.04%
10 лет*
4.94%

BTO

1 день
-2.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
4.49%
6 месяцев
7.05%
1 год
13.27%
3 года*
20.35%
5 лет*
3.86%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDF и BTO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.37%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%
BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund		4.49%5.85%28.92%-1.16%-23.58%61.86%-8.97%38.87%-25.68%13.12%

Correlation

The correlation between EDF and BTO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2010 г.

0.26

The correlation between EDF and BTO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

John Hancock Financial Opportunities Fund

Часто сравнивают с EDF:
EDF с RDTEEDF с USTEXEDF с QDTEEDF с USVAXEDF с TEIEDF с KHYBEDF с ADX
Часто сравнивают с BTO:
BTO с QQQBTO с JEPQBTO с JQCBTO с FLCBTO с TAGRXBTO с FIKBXBTO с GAFSX

Доходность на риск

EDF vs. BTO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BTO
Ранг доходности на риск BTO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDF c BTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDFBTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.65

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.03

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.87

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

2.17

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDF vs. BTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BTO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDF и BTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDFBTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.65

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.30

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EDF и BTO

Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и BTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDFBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.23%

-72.27%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-15.26%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-25.19%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.53%

-51.80%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.23%

-65.70%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-7.74%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-19.00%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

6.13%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EDF и BTO

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) имеют волатильность 4.95% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDFBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.15%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

14.97%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

20.62%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.64%

31.35%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

36.13%

-5.44%

Сравнение комиссий EDF и BTO

EDF берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDF и BTO

Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.43%, что больше доходности BTO в 7.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTO
John Hancock Financial Opportunities Fund		7.23%7.41%7.28%8.64%7.51%4.72%7.25%6.06%5.94%3.76%5.10%4.75%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		13.43%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Часто задаваемые вопросы

EDF and BTO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTO has higher volatility (5.15%) compared to EDF (4.95%). In terms of maximum drawdown, EDF dropped -64.23% vs BTO's -72.27%.

EDF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDF и BTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор