Сравнение EDF с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | -0.34% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 45.06% | -18.24% | 24.22% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 4.20% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, EDF показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции EDF уступали акциям BTO по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.87% соответственно.
EDF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 4.75%
BTO
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 10.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и BTO
EDF берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
EDF vs. BTO — Ранг доходности на риск
EDF
BTO
Сравнение EDF c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.53 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.82 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 2.13 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.30 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.30 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EDF и BTO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и BTO
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности BTO в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 15.06% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.25% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и BTO
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -72.27% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -16.79% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -51.80% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | -65.70% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.26% | -8.00% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -19.08% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 6.45% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и BTO
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) составляет 5.67%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что EDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.28% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 16.38% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 24.68% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 31.47% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 36.21% | -5.55% |